PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPAV с PSCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAV с PSCI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPAV (Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF) and PSCI (Invesco S&P SmallCap Industrials ETF) are both Industrials Equities funds - IPAV tracks the Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index while PSCI tracks the S&P SmallCap 600 Industrials Index. Both are passively managed. Over the past year, IPAV returned 29.12% vs 35.33% for PSCI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPAV charges 0.55%/yr vs 0.29%/yr for PSCI.

Доходность

Сравнение доходности IPAV и PSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IPAV показывает доходность 13.76%, а PSCI немного ниже – 13.72%.

IPAV

1 день
-0.76%
1 месяц
-0.53%
С начала года
13.76%
6 месяцев
16.75%
1 год
29.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCI

1 день
-0.49%
1 месяц
0.56%
С начала года
13.72%
6 месяцев
13.66%
1 год
35.33%
3 года*
21.37%
5 лет*
13.36%
10 лет*
14.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAV и PSCI

2026 (YTD)20252024
IPAV
Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF		13.76%29.77%-6.87%
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		13.72%13.50%5.73%

Correlation

The correlation between IPAV and PSCI is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г.

0.62

The correlation between IPAV and PSCI has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IPAV и PSCI

Секторы
IPAV
PSCI

Промышленность

47.4%
82.9%

Сырьевые материалы

45.5%
0.9%

Недвижимость

3.3%
0.7%

Коммуникационные услуги

2.6%
0.4%

Энергетика

1.2%
2.1%

Потребительский циклический сектор

-

5.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.5%

Технологии

-

7.1%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

IPAV
47.4%
PSCI
82.9%

Сырьевые материалы

IPAV
45.5%
PSCI
0.9%

Недвижимость

IPAV
3.3%
PSCI
0.7%

Коммуникационные услуги

IPAV
2.6%
PSCI
0.4%

Энергетика

IPAV
1.2%
PSCI
2.1%

Потребительский циклический сектор

IPAV

-

PSCI
5.4%

Потребительский защитный сектор

IPAV

-

PSCI

-

Финансовые услуги

IPAV

-

PSCI
0.0%

Здравоохранение

IPAV

-

PSCI
0.5%

Технологии

IPAV

-

PSCI
7.1%

Коммунальные услуги

IPAV

-

PSCI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

Часто сравнивают с IPAV:
IPAV с XLIIIPAV с UGAIPAV с IGFIPAV с HVACIPAV с SDIVIPAV с COPXIPAV с DBE
Часто сравнивают с PSCI:
PSCI с AIRRPSCI с PSCCPSCI с PSCMPSCI с UBSIPSCI с PSCFPSCI с VBPSCI с XAR

Доходность на риск

IPAV vs. PSCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAV
Ранг доходности на риск IPAV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAV: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PSCI
Ранг доходности на риск PSCI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAV c PSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPAVPSCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.69

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.49

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.39

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.38

8.11

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPAV vs. PSCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAV на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCI равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAV и PSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPAVPSCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.69

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.57

+0.56

Просадки

Сравнение просадок IPAV и PSCI

Максимальная просадка IPAV за все время составила -14.59%, что меньше максимальной просадки PSCI в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAV и PSCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPAVPSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.59%

-45.55%

+30.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-14.88%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-2.90%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-6.91%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

4.37%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAV и PSCI

Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что IPAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPAVPSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

6.10%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

15.45%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

21.05%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

23.02%

-5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

25.25%

-7.56%

Сравнение комиссий IPAV и PSCI

IPAV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PSCI в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAV и PSCI

Дивидендная доходность IPAV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности PSCI в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPAV
Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF		1.13%1.29%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		1.40%1.56%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%

Часто задаваемые вопросы

IPAV and PSCI have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPAV has higher volatility (6.49%) compared to PSCI (6.10%). In terms of maximum drawdown, IPAV dropped -14.59% vs PSCI's -45.55%.

On 1-year performance, PSCI leads with 35.33% vs 29.12% for IPAV. On fees, PSCI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCI has been the lower-risk option at 6.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSCI has performed better with a 35.33% return vs 29.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for IPAV.

PSCI has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 1.13% for IPAV.

IPAV tracks Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index, while PSCI tracks S&P SmallCap 600 Industrials Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for IPAV and 0.29% for PSCI.

IPAV currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAV и PSCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор