PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPAV с PRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAV с PRN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPAV (Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF) and PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IPAV is a Industrials Equities fund tracking the Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index, while PRN is a Momentum fund tracking the DWA Industrials Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, IPAV returned 29.12% vs 65.12% for PRN. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPAV charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for PRN.

Доходность

Сравнение доходности IPAV и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPAV показывает доходность 13.76%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 41.80%.

IPAV

1 день
-0.76%
1 месяц
-0.53%
С начала года
13.76%
6 месяцев
16.75%
1 год
29.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRN

1 день
0.59%
1 месяц
6.86%
С начала года
41.80%
6 месяцев
45.38%
1 год
65.12%
3 года*
36.96%
5 лет*
20.18%
10 лет*
18.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAV и PRN

2026 (YTD)20252024
IPAV
Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF		13.76%29.77%-6.87%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		41.80%13.74%8.24%

Correlation

The correlation between IPAV and PRN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г.

0.56

The correlation between IPAV and PRN has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IPAV и PRN

Секторы
IPAV
PRN

Промышленность

47.4%
79.3%

Сырьевые материалы

45.5%
1.8%

Недвижимость

3.3%

-

Коммуникационные услуги

2.6%

-

Энергетика

1.2%
1.6%

Потребительский циклический сектор

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

19.4%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

IPAV
47.4%
PRN
79.3%

Сырьевые материалы

IPAV
45.5%
PRN
1.8%

Недвижимость

IPAV
3.3%
PRN

-

Коммуникационные услуги

IPAV
2.6%
PRN

-

Энергетика

IPAV
1.2%
PRN
1.6%

Потребительский циклический сектор

IPAV

-

PRN
1.2%

Потребительский защитный сектор

IPAV

-

PRN

-

Финансовые услуги

IPAV

-

PRN
0.1%

Здравоохранение

IPAV

-

PRN

-

Технологии

IPAV

-

PRN
19.4%

Коммунальные услуги

IPAV

-

PRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Часто сравнивают с IPAV:
IPAV с XLIIIPAV с UGAIPAV с IGFIPAV с HVACIPAV с SDIVIPAV с COPXIPAV с DBE
Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с PPAPRN с RWKPRN с TRFKPRN с FIDUPRN с IMCG

Доходность на риск

IPAV vs. PRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAV
Ранг доходности на риск IPAV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAV: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAV c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPAVPRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.29

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.86

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

4.63

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.38

15.45

-8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPAV vs. PRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAV на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRN равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAV и PRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPAVPRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.29

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.52

+0.61

Просадки

Сравнение просадок IPAV и PRN

Максимальная просадка IPAV за все время составила -14.59%, что меньше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAV и PRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPAVPRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.59%

-59.88%

+45.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-14.15%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-0.47%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-10.84%

+7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

4.23%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAV и PRN

Текущая волатильность для Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) составляет 6.49%, в то время как у Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что IPAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPAVPRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

10.95%

-4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

23.22%

-8.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

28.66%

-11.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

25.03%

-7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

24.17%

-6.48%

Сравнение комиссий IPAV и PRN

IPAV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PRN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAV и PRN

Дивидендная доходность IPAV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности PRN в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPAV
Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF		1.13%1.29%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.11%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%

Часто задаваемые вопросы

IPAV and PRN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRN has higher volatility (10.95%) compared to IPAV (6.49%). In terms of maximum drawdown, IPAV dropped -14.59% vs PRN's -59.88%.

On 1-year performance, PRN leads with 65.12% vs 29.12% for IPAV. On fees, IPAV is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IPAV has been the lower-risk option at 6.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PRN has performed better with a 65.12% return vs 29.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPAV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for PRN.

IPAV has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.11% for PRN.

IPAV is categorized as Industrials Equities, while PRN is Momentum. IPAV tracks Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index, while PRN tracks DWA Industrials Technical Leaders Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for IPAV and 0.60% for PRN.

PRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAV и PRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор