PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPAC с VPADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAC с VPADX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPAC (iShares Core MSCI Pacific ETF) and VPADX (Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, IPAC returned 9.13%/yr vs 10.84%/yr for VPADX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IPAC charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for VPADX.

Доходность

Сравнение доходности IPAC и VPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPAC показывает доходность 13.73%, что значительно ниже, чем у VPADX с доходностью 30.38%. За последние 10 лет акции IPAC уступали акциям VPADX по среднегодовой доходности: 9.13% против 10.84% соответственно.

IPAC

1 день
-0.11%
1 месяц
4.62%
С начала года
13.73%
6 месяцев
15.39%
1 год
28.03%
3 года*
17.03%
5 лет*
7.65%
10 лет*
9.13%

VPADX

1 день
-0.18%
1 месяц
9.83%
С начала года
30.38%
6 месяцев
33.51%
1 год
54.13%
3 года*
23.36%
5 лет*
10.60%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAC и VPADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		13.73%25.16%6.18%14.51%-13.68%3.09%12.39%19.44%-12.78%25.97%
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares		30.38%33.15%1.24%15.55%-15.24%1.46%16.56%17.57%-13.92%28.62%

Correlation

The correlation between IPAC and VPADX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.94

The correlation between IPAC and VPADX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IPAC и VPADX

Секторы
IPAC
VPADX

Финансовые услуги

22.9%
19.3%

Промышленность

21.3%
20.5%

Технологии

12.9%
22.6%

Потребительский циклический сектор

10.8%
9.6%

Сырьевые материалы

8.2%
7.3%

Коммуникационные услуги

5.7%
4.8%

Недвижимость

5.5%
4.3%

Здравоохранение

5.3%
5.0%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.5%

Коммунальные услуги

1.9%
1.6%

Энергетика

1.8%
1.6%

Финансовые услуги

IPAC
22.9%
VPADX
19.3%

Промышленность

IPAC
21.3%
VPADX
20.5%

Технологии

IPAC
12.9%
VPADX
22.6%

Потребительский циклический сектор

IPAC
10.8%
VPADX
9.6%

Сырьевые материалы

IPAC
8.2%
VPADX
7.3%

Коммуникационные услуги

IPAC
5.7%
VPADX
4.8%

Недвижимость

IPAC
5.5%
VPADX
4.3%

Здравоохранение

IPAC
5.3%
VPADX
5.0%

Потребительский защитный сектор

IPAC
4.0%
VPADX
3.5%

Коммунальные услуги

IPAC
1.9%
VPADX
1.6%

Энергетика

IPAC
1.8%
VPADX
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Pacific ETF

Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с IPAC:
IPAC с VPLIPAC с IVALIPAC с FLCHIPAC с IEMGIPAC с VEAIPAC с ^GSPCIPAC с SPY
Часто сравнивают с VPADX:
VPADX с VPLVPADX с VTIAXVPADX с FPADXVPADX с PIDVPADX с VFIAXVPADX с VIHAXVPADX с SPY

Доходность на риск

IPAC vs. VPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAC
Ранг доходности на риск IPAC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VPADX
Ранг доходности на риск VPADX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPADX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPADX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPADX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPADX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPADX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAC c VPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPACVPADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.88

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
3.69

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.52

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.96

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.83

15.37

-6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPAC vs. VPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAC на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа VPADX равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAC и VPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPACVPADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.88

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.65

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.67

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.38

+0.07

Просадки

Сравнение просадок IPAC и VPADX

Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки VPADX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и VPADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPACVPADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.99%

-55.28%

+24.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-13.41%

+1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-16.37%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-31.17%

+1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.99%

-33.67%

+2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.18%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-11.75%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.45%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAC и VPADX

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) составляет 4.00%, в то время как у Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что IPAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPACVPADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

6.40%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

15.11%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

18.48%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

16.43%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

16.24%

+0.34%

Сравнение комиссий IPAC и VPADX

IPAC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VPADX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAC и VPADX

Дивидендная доходность IPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности VPADX в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		3.80%4.32%3.43%3.16%2.76%4.03%1.68%3.37%2.95%2.98%2.66%2.60%
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares		2.71%3.99%3.13%3.09%2.73%3.15%1.79%2.83%3.03%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

IPAC and VPADX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPADX has higher volatility (6.40%) compared to IPAC (4.00%). In terms of maximum drawdown, IPAC dropped -30.99% vs VPADX's -55.28%.

VPADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAC и VPADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор