PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IPAC с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAC с KORU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IPAC (iShares Core MSCI Pacific ETF) and KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - IPAC is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific Investable Market Index, while KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPAC returned 8.77%/yr vs 4.90%/yr for KORU. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPAC charges 0.09%/yr vs 1.32%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности IPAC и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPAC показывает доходность 13.30%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 105.44%. За последние 10 лет акции IPAC превзошли акции KORU по среднегодовой доходности: 8.77% против 4.90% соответственно.

IPAC

1 день
-1.16%
1 месяц
-1.20%
6 месяцев
8.31%
С начала года
13.30%
1 год
27.40%
3 года*
16.01%
5 лет*
8.16%
10 лет*
8.77%

KORU

1 день
-14.72%
1 месяц
-59.41%
6 месяцев
40.56%
С начала года
105.44%
1 год
347.48%
3 года*
53.48%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAC и KORU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		13.30%25.16%6.18%14.51%-13.68%3.09%12.39%19.44%-12.78%25.97%
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		105.44%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%

Correlation

The correlation between IPAC and KORU is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.65

The correlation between IPAC and KORU has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IPAC и KORU

Секторы
IPAC
KORU

Финансовые услуги

22.3%
7.4%

Промышленность

19.5%
15.2%

Технологии

18.2%
63.4%

Потребительский циклический сектор

10.4%
5.5%

Сырьевые материалы

8.4%
1.4%

Здравоохранение

5.2%
2.5%

Недвижимость

4.8%

-

Коммуникационные услуги

3.8%
2.1%

Потребительский защитный сектор

3.7%
1.3%

Коммунальные услуги

1.6%
0.3%

Энергетика

1.6%
0.9%

Финансовые услуги

IPAC
22.3%
KORU
7.4%

Промышленность

IPAC
19.5%
KORU
15.2%

Технологии

IPAC
18.2%
KORU
63.4%

Потребительский циклический сектор

IPAC
10.4%
KORU
5.5%

Сырьевые материалы

IPAC
8.4%
KORU
1.4%

Здравоохранение

IPAC
5.2%
KORU
2.5%

Недвижимость

IPAC
4.8%
KORU

-

Коммуникационные услуги

IPAC
3.8%
KORU
2.1%

Потребительский защитный сектор

IPAC
3.7%
KORU
1.3%

Коммунальные услуги

IPAC
1.6%
KORU
0.3%

Энергетика

IPAC
1.6%
KORU
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Pacific ETF

Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с IPAC:
IPAC с VPLIPAC с IVALIPAC с FLCHIPAC с IEMGIPAC с SPYIPAC с VEAIPAC с ^GSPC
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с SOXLKORU с QQQKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

IPAC vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAC
Ранг доходности на риск IPAC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAC c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPACKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.31

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.63

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

4.97

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.45

14.03

-5.57

IPAC vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAC на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAC и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPAC и KORU

Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPACKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.99%

-95.79%

+64.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-70.51%

+59.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-73.34%

+57.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-92.74%

+63.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.99%

-95.79%

+64.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-70.51%

+67.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-57.39%

+49.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

24.92%

-21.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAC и KORU

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) составляет 5.34%, в то время как у Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 70.60%. Это указывает на то, что IPAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPACKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

70.60%

-65.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

147.53%

-132.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

151.62%

-134.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

94.03%

-77.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

84.35%

-67.75%

Сравнение комиссий IPAC и KORU

IPAC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии KORU в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAC и KORU

Дивидендная доходность IPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности KORU в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		3.90%4.32%3.43%3.16%2.76%4.03%1.68%3.37%2.95%2.98%2.66%2.60%
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		0.42%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IPAC and KORU have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (70.60%) compared to IPAC (5.34%). In terms of maximum drawdown, IPAC dropped -30.99% vs KORU's -95.79%.

On 10-year performance, IPAC leads with 8.77% vs 4.90% for KORU. On fees, IPAC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IPAC has been the lower-risk option at 5.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IPAC has performed better with a 8.77% return vs 4.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPAC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.

IPAC has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 0.42% for KORU.

IPAC is categorized as Asia Pacific Equities, while KORU is South Korea Equities. IPAC tracks MSCI Pacific Investable Market Index, while KORU tracks MSCI Korea 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.09% for IPAC and 1.32% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAC и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор