PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPAC с FPA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPAC с FPA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA).

IPAC и FPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. FPA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IPAC и FPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPAC и FPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		4.51%25.16%6.18%14.51%-13.68%3.09%12.39%19.44%-12.78%25.97%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		17.42%43.16%3.95%9.97%-14.55%2.98%13.43%8.91%-21.91%35.81%

Доходность по периодам

С начала года, IPAC показывает доходность 4.51%, что значительно ниже, чем у FPA с доходностью 17.42%. За последние 10 лет акции IPAC превзошли акции FPA по среднегодовой доходности: 8.70% против 8.13% соответственно.

IPAC

1 день
3.03%
1 месяц
-8.21%
С начала года
4.51%
6 месяцев
7.48%
1 год
28.41%
3 года*
14.70%
5 лет*
6.30%
10 лет*
8.70%

FPA

1 день
3.37%
1 месяц
-12.20%
С начала года
17.42%
6 месяцев
20.56%
1 год
61.12%
3 года*
21.98%
5 лет*
9.33%
10 лет*
8.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Pacific ETF

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с IPAC:
IPAC с VPLIPAC с IVALIPAC с FLCHIPAC с IEMGIPAC с SPYIPAC с ^GSPCIPAC с IDEV
Часто сравнивают с FPA:
FPA с VPLFPA с FSEAXFPA с FICSFPA с EWSFPA с EWYFPA с FLKRFPA с ADIV

Сравнение комиссий IPAC и FPA

IPAC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FPA в 0.80%.

FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF

Доходность на риск

IPAC vs. FPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAC
Ранг доходности на риск IPAC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAC: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FPA
Ранг доходности на риск FPA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAC c FPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPACFPADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

2.40

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

3.14

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

3.96

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

16.04

-6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPAC vs. FPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAC на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа FPA равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAC и FPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPACFPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.40

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.41

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.37

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.26

+0.15

Корреляция

Корреляция между IPAC и FPA составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAC и FPA

Дивидендная доходность IPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности FPA в 4.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		4.14%4.32%3.43%3.16%2.76%4.03%1.68%3.37%2.95%2.98%2.66%2.60%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		4.54%4.71%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.42%1.74%

Просадки

Сравнение просадок IPAC и FPA

Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки FPA в -52.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и FPA.

Загрузка...

Показатели просадок

IPACFPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.99%

-52.91%

+21.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-15.37%

+3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-35.36%

+5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.99%

-52.91%

+21.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.62%

-12.52%

+3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-13.60%

+6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.80%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAC и FPA

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) составляет 8.46%, в то время как у First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) волатильность равна 12.28%. Это указывает на то, что IPAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPACFPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

12.28%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

17.57%

-4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

25.56%

-6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

23.12%

-6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

21.91%

-5.33%