Сравнение IOT с SE
IOT (Samsara Inc.) and SE (Sea Limited) are both stocks. IOT operates in Software - Infrastructure (Technology), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 3 years, IOT returned 3.56%/yr vs 8.08%/yr for SE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IOT и SE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOT показывает доходность -5.05%, что значительно выше, чем у SE с доходностью -34.98%.
IOT
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- 20.26%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -18.68%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SE
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -34.98%
- 6 месяцев
- -33.66%
- 1 год
- -46.28%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- -21.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOT и SE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IOT Samsara Inc. | -5.05% | -18.86% | 30.89% | 168.54% | -55.78% | 12.89% |
SE Sea Limited | -34.98% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | -0.45% |
Correlation
The correlation between IOT and SE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between IOT and SE has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
IOT:
$19.78B
SE:
$52.76B
IOT:
$0.10
SE:
$2.57
IOT:
338.97
SE:
32.21
IOT:
11.26
SE:
2.06
IOT:
13.12
SE:
4.11
IOT:
$1.73B
SE:
$25.19B
IOT:
$1.32B
SE:
$11.15B
IOT:
-$14.10M
SE:
$2.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOT vs. SE — Ранг доходности на риск
IOT
SE
Сравнение IOT c SE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOT | SE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.83 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.77 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -1.27 | +0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOT и SE
Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, что меньше максимальной просадки SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и SE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOT | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -90.51% | +20.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.37% | -60.22% | +13.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -60.22% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.78% | -77.40% | +32.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.39% | -44.10% | +12.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.26% | 36.57% | -13.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOT и SE
Samsara Inc. (IOT) имеет более высокую волатильность в 19.99% по сравнению с Sea Limited (SE) с волатильностью 14.69%. Это указывает на то, что IOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOT | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.99% | 14.69% | +5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.50% | 38.05% | +6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.78% | 50.74% | +7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.87% | 64.13% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.87% | 62.59% | +3.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOT и SE
Ни IOT, ни SE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IOT и SE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsara Inc. и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IOT и SE
IOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о валовой прибыли в 361.14M при выручке в 478.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
IOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 478.84M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
IOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.51M при выручке в 478.84M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
IOT and SE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOT has higher volatility (19.99%) compared to SE (14.69%). In terms of maximum drawdown, IOT dropped -70.38% vs SE's -90.51%.
IOT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOT и SE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор