Сравнение IOT с ONON
IOT (Samsara Inc.) and ONON (On Holding AG) are both stocks. IOT operates in Software - Infrastructure (Technology), while ONON operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, IOT returned 3.56%/yr vs 9.06%/yr for ONON. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IOT и ONON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOT показывает доходность -5.05%, что значительно выше, чем у ONON с доходностью -17.00%.
IOT
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- 20.26%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -18.68%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ONON
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -20.88%
- 1 год
- -26.18%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOT и ONON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IOT Samsara Inc. | -5.05% | -18.86% | 30.89% | 168.54% | -55.78% | 12.89% |
ONON On Holding AG | -17.00% | -15.14% | 103.08% | 57.17% | -54.62% | 3.42% |
Correlation
The correlation between IOT and ONON is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.42 |
The correlation between IOT and ONON shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IOT:
$19.78B
ONON:
$12.95B
IOT:
$0.10
ONON:
CHF 0.75
IOT:
338.97
ONON:
40.87
IOT:
11.26
ONON:
3.29
IOT:
13.12
ONON:
5.83
IOT:
$1.73B
ONON:
CHF 3.13B
IOT:
$1.32B
ONON:
CHF 2.00B
IOT:
-$14.10M
ONON:
CHF 422.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOT vs. ONON — Ранг доходности на риск
IOT
ONON
Сравнение IOT c ONON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и On Holding AG (ONON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOT | ONON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.90 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.75 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -1.37 | +0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOT и ONON
Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, примерно равная максимальной просадке ONON в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и ONON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOT | ONON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -68.90% | -1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.37% | -41.35% | -5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -49.89% | -10.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.78% | -39.36% | -5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.39% | -36.00% | +4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.26% | 24.17% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOT и ONON
Samsara Inc. (IOT) имеет более высокую волатильность в 19.99% по сравнению с On Holding AG (ONON) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что IOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOT | ONON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.99% | 10.19% | +9.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.50% | 31.15% | +13.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.78% | 45.23% | +12.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.87% | 57.14% | +8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.87% | 57.14% | +8.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOT и ONON
Ни IOT, ни ONON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IOT и ONON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsara Inc. и On Holding AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IOT и ONON
IOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о валовой прибыли в 361.14M при выручке в 478.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
ONON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила о валовой прибыли в 546.22M при выручке в 850.46M, что соответствует валовой рентабельности в 64.2%.
IOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 478.84M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
ONON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила об операционной прибыли в 120.02M при выручке в 850.46M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
IOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.51M при выручке в 478.84M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
ONON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила о чистой прибыли в 105.60M при выручке в 850.46M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
IOT and ONON have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOT has higher volatility (19.99%) compared to ONON (10.19%). In terms of maximum drawdown, IOT dropped -70.38% vs ONON's -68.90%.
IOT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOT и ONON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор