Сравнение IOPP с BNO
IOPP (Simplify Tara India Opportunities ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - IOPP is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Simplify, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. IOPP is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, IOPP returned -2.74% vs 38.79% for BNO. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. IOPP charges 0.73%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности IOPP и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOPP показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 50.21%.
IOPP
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- -5.00%
- 6 месяцев
- -4.92%
- 1 год
- -2.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -22.65%
- С начала года
- 50.21%
- 6 месяцев
- 47.81%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 17.15%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам IOPP и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | -5.00% | 1.86% | 14.31% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 50.21% | -5.44% | -0.50% |
Correlation
The correlation between IOPP and BNO is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2024 г. | -0.14 |
Over the past year, the inverse relationship between IOPP and BNO has strengthened: their correlation has moved from -0.14 to -0.36, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOPP vs. BNO — Ранг доходности на риск
IOPP
BNO
Сравнение IOPP c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOPP | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.19 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.33 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 4.21 | -4.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOPP и BNO
Максимальная просадка IOPP за все время составила -23.67%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOPP и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOPP | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.67% | -87.06% | +63.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -29.25% | +9.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.23% | -29.25% | +16.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -40.10% | +31.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 9.28% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOPP и BNO
Текущая волатильность для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) составляет 5.22%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что IOPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOPP | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 10.92% | -5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 37.29% | -22.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 41.67% | -24.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 35.65% | -18.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 36.68% | -19.86% |
Сравнение комиссий IOPP и BNO
IOPP берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOPP и BNO
Дивидендная доходность IOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | 0.19% | 0.29% | 6.96% |
Часто задаваемые вопросы
IOPP and BNO have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (10.92%) compared to IOPP (5.22%). In terms of maximum drawdown, IOPP dropped -23.67% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 38.79% vs -2.74% for IOPP. On fees, IOPP is cheaper at 0.73% per year. On volatility, IOPP has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 38.79% return vs -2.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IOPP is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
IOPP has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for BNO.
IOPP is categorized as Asia Pacific Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Simplify and USCF Investments. Their fees differ too: 0.73% for IOPP and 1.00% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOPP и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор