PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IOPP с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IOPP и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOPP показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 60.87%.


IOPP

1 день
-1.44%
1 месяц
3.72%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
-4.92%
1 год
-2.74%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USO

1 день
-1.27%
1 месяц
-21.05%
С начала года
60.87%
6 месяцев
58.26%
1 год
45.61%
3 года*
21.25%
5 лет*
17.42%
10 лет*
2.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOPP и USO


2026 (YTD)20252024
IOPP
Simplify Tara India Opportunities ETF
-5.00%1.86%14.31%
USO
United States Oil Fund LP
60.87%-8.46%2.08%

Correlation

The correlation between IOPP and USO is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2024 г.

-0.14

Over the past year, the inverse relationship between IOPP and USO has strengthened: their correlation has moved from -0.14 to -0.36, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Tara India Opportunities ETF

United States Oil Fund LP

Доходность на риск

IOPP vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IOPP
Ранг доходности на риск IOPP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOPP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOPP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOPP: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOPP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOPP: 77
Ранг коэф-та Мартина

USO
Ранг доходности на риск USO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOPP c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IOPPUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.21

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.68

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

4.57

-4.94

IOPP vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOPP на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOPP и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IOPP и USO

Максимальная просадка IOPP за все время составила -23.67%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOPP и USO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IOPPUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.67%

-98.19%

+74.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-27.26%

+7.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.23%

-88.16%

+74.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-75.31%

+66.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.58%

10.02%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IOPP и USO

Текущая волатильность для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) составляет 5.22%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 11.79%. Это указывает на то, что IOPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IOPPUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

11.79%

-6.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

39.34%

-24.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

44.35%

-26.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

36.32%

-19.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

39.02%

-22.20%

Сравнение комиссий IOPP и USO

IOPP берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии USO в 0.86%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IOPP и USO

Дивидендная доходность IOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
IOPP
Simplify Tara India Opportunities ETF
0.19%0.29%6.96%
USO
United States Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IOPP and USO have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (11.79%) compared to IOPP (5.22%). In terms of maximum drawdown, IOPP dropped -23.67% vs USO's -98.19%.

On 1-year performance, USO leads with 45.61% vs -2.74% for IOPP. On fees, IOPP is cheaper at 0.73% per year. On volatility, IOPP has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USO has performed better with a 45.61% return vs -2.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IOPP is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

IOPP has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for USO.

IOPP is categorized as Asia Pacific Equities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Simplify and USCF. Their fees differ too: 0.73% for IOPP and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOPP и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор