Сравнение IOPP с USO
IOPP (Simplify Tara India Opportunities ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - IOPP is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Simplify, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. IOPP is actively managed, while USO is passively managed. Over the past year, IOPP returned -6.43% vs 101.55% for USO. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. IOPP charges 0.73%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности IOPP и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOPP показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.
IOPP
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- -9.08%
- 6 месяцев
- -6.49%
- 1 год
- -6.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам IOPP и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | -9.08% | 1.86% | 14.13% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | -8.46% | 2.86% |
Correlation
The correlation between IOPP and USO is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2024 г. | -0.13 |
Over the past year, the inverse relationship between IOPP and USO has strengthened: their correlation has moved from -0.13 to -0.35, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOPP vs. USO — Ранг доходности на риск
IOPP
USO
Сравнение IOPP c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOPP | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.38 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 5.01 | -5.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 9.42 | -10.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOPP | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 2.31 | -2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.18 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок IOPP и USO
Максимальная просадка IOPP за все время составила -23.67%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOPP и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOPP | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.67% | -98.19% | +74.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -20.39% | +0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.96% | -85.01% | +68.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -75.30% | +66.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 10.82% | -3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOPP и USO
Текущая волатильность для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) составляет 5.78%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что IOPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOPP | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 14.87% | -9.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 38.23% | -23.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 44.20% | -27.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.78% | 36.06% | -19.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 39.00% | -22.22% |
Сравнение комиссий IOPP и USO
IOPP берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOPP и USO
Дивидендная доходность IOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | 0.20% | 0.29% | 6.96% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IOPP and USO have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.87%) compared to IOPP (5.78%). In terms of maximum drawdown, IOPP dropped -23.67% vs USO's -98.19%.
On 1-year performance, USO leads with 101.55% vs -6.43% for IOPP. On fees, IOPP is cheaper at 0.73% per year. On volatility, IOPP has been the lower-risk option at 5.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 101.55% return vs -6.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IOPP is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
IOPP has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.00% for USO.
IOPP is categorized as Asia Pacific Equities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Simplify and USCF. Their fees differ too: 0.73% for IOPP and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOPP и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор