Сравнение IOPP с USO
IOPP (Simplify Tara India Opportunities ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - IOPP is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Simplify, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. IOPP is actively managed, while USO is passively managed. Over the past year, IOPP returned -2.74% vs 45.61% for USO. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. IOPP charges 0.73%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности IOPP и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOPP показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 60.87%.
IOPP
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- -5.00%
- 6 месяцев
- -4.92%
- 1 год
- -2.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -21.05%
- С начала года
- 60.87%
- 6 месяцев
- 58.26%
- 1 год
- 45.61%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- 17.42%
- 10 лет*
- 2.01%
Сравнение доходности по годам IOPP и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | -5.00% | 1.86% | 14.31% |
USO United States Oil Fund LP | 60.87% | -8.46% | 2.08% |
Correlation
The correlation between IOPP and USO is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2024 г. | -0.14 |
Over the past year, the inverse relationship between IOPP and USO has strengthened: their correlation has moved from -0.14 to -0.36, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOPP vs. USO — Ранг доходности на риск
IOPP
USO
Сравнение IOPP c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOPP | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.68 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 4.57 | -4.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOPP и USO
Максимальная просадка IOPP за все время составила -23.67%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOPP и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOPP | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.67% | -98.19% | +74.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -27.26% | +7.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.23% | -88.16% | +74.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -75.31% | +66.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 10.02% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOPP и USO
Текущая волатильность для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) составляет 5.22%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 11.79%. Это указывает на то, что IOPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOPP | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 11.79% | -6.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 39.34% | -24.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 44.35% | -26.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 36.32% | -19.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 39.02% | -22.20% |
Сравнение комиссий IOPP и USO
IOPP берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOPP и USO
Дивидендная доходность IOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | 0.19% | 0.29% | 6.96% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IOPP and USO have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (11.79%) compared to IOPP (5.22%). In terms of maximum drawdown, IOPP dropped -23.67% vs USO's -98.19%.
On 1-year performance, USO leads with 45.61% vs -2.74% for IOPP. On fees, IOPP is cheaper at 0.73% per year. On volatility, IOPP has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 45.61% return vs -2.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IOPP is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
IOPP has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for USO.
IOPP is categorized as Asia Pacific Equities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Simplify and USCF. Their fees differ too: 0.73% for IOPP and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOPP и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор