PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IOPP с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IOPP и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOPP показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.


IOPP

1 день
-1.09%
1 месяц
0.04%
С начала года
-9.08%
6 месяцев
-6.49%
1 год
-6.43%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOPP и USO


2026 (YTD)20252024
IOPP
Simplify Tara India Opportunities ETF
-9.08%1.86%14.13%
USO
United States Oil Fund LP
103.67%-8.46%2.86%

Correlation

The correlation between IOPP and USO is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2024 г.

-0.13

Over the past year, the inverse relationship between IOPP and USO has strengthened: their correlation has moved from -0.13 to -0.35, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Tara India Opportunities ETF

United States Oil Fund LP

Доходность на риск

IOPP vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IOPP
Ранг доходности на риск IOPP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOPP: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOPP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOPP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOPP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOPP: 55
Ранг коэф-та Мартина

USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOPP c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IOPPUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.38

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

5.01

-5.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

9.42

-10.31

IOPP vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOPP на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOPP и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IOPPUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

2.31

-2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.18

+0.33

Просадки

Сравнение просадок IOPP и USO

Максимальная просадка IOPP за все время составила -23.67%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOPP и USO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IOPPUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.67%

-98.19%

+74.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-20.39%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.96%

-85.01%

+68.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-75.30%

+66.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.24%

10.82%

-3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IOPP и USO

Текущая волатильность для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) составляет 5.78%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что IOPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IOPPUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

14.87%

-9.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

38.23%

-23.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

44.20%

-27.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

36.06%

-19.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

39.00%

-22.22%

Сравнение комиссий IOPP и USO

IOPP берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии USO в 0.86%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IOPP и USO

Дивидендная доходность IOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
IOPP
Simplify Tara India Opportunities ETF
0.20%0.29%6.96%
USO
United States Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IOPP and USO have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.87%) compared to IOPP (5.78%). In terms of maximum drawdown, IOPP dropped -23.67% vs USO's -98.19%.

On 1-year performance, USO leads with 101.55% vs -6.43% for IOPP. On fees, IOPP is cheaper at 0.73% per year. On volatility, IOPP has been the lower-risk option at 5.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USO has performed better with a 101.55% return vs -6.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IOPP is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

IOPP has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.00% for USO.

IOPP is categorized as Asia Pacific Equities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Simplify and USCF. Their fees differ too: 0.73% for IOPP and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOPP и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор