Сравнение IOPP с UGA
IOPP (Simplify Tara India Opportunities ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - IOPP is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Simplify, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. IOPP is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past year, IOPP returned -6.43% vs 79.48% for UGA. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. IOPP charges 0.73%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности IOPP и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOPP показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 70.69%.
IOPP
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- -9.08%
- 6 месяцев
- -6.49%
- 1 год
- -6.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -12.25%
- С начала года
- 70.69%
- 6 месяцев
- 59.72%
- 1 год
- 79.48%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам IOPP и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | -9.08% | 1.86% | 14.13% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 70.69% | -2.00% | -3.95% |
Correlation
The correlation between IOPP and UGA is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2024 г. | -0.12 |
The correlation between IOPP and UGA shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOPP vs. UGA — Ранг доходности на риск
IOPP
UGA
Сравнение IOPP c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOPP | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.37 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 5.37 | -5.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 12.86 | -13.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOPP | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 2.27 | -2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.12 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок IOPP и UGA
Максимальная просадка IOPP за все время составила -23.67%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOPP и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOPP | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.67% | -86.59% | +62.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -14.88% | -4.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.96% | -14.75% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -36.76% | +27.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 6.20% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOPP и UGA
Текущая волатильность для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) составляет 5.78%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что IOPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOPP | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 11.64% | -5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 30.48% | -16.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 35.27% | -18.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.78% | 34.40% | -17.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 37.27% | -20.49% |
Сравнение комиссий IOPP и UGA
IOPP берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOPP и UGA
Дивидендная доходность IOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | 0.20% | 0.29% | 6.96% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IOPP and UGA have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (11.64%) compared to IOPP (5.78%). In terms of maximum drawdown, IOPP dropped -23.67% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 79.48% vs -6.43% for IOPP. On fees, IOPP is cheaper at 0.73% per year. On volatility, IOPP has been the lower-risk option at 5.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 79.48% return vs -6.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IOPP is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
IOPP has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.00% for UGA.
IOPP is categorized as Asia Pacific Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Simplify and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.73% for IOPP and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOPP и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор