PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IOPP с SMIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOPP с SMIN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IOPP (Simplify Tara India Opportunities ETF) and SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) are both India Equities funds. IOPP is actively managed, while SMIN is passively managed. Over the past year, IOPP returned -5.67% vs -8.95% for SMIN. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IOPP charges 0.73%/yr vs 0.74%/yr for SMIN.

Доходность

Сравнение доходности IOPP и SMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOPP показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у SMIN с доходностью -0.09%.

IOPP

1 день
-0.80%
1 месяц
1.16%
6 месяцев
-2.74%
С начала года
-4.15%
1 год
-5.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMIN

1 день
-0.37%
1 месяц
1.69%
6 месяцев
2.75%
С начала года
-0.09%
1 год
-8.95%
3 года*
8.59%
5 лет*
6.63%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOPP и SMIN

2026 (YTD)20252024
IOPP
Simplify Tara India Opportunities ETF		-4.15%1.86%14.31%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-0.09%-6.68%11.97%

Correlation

The correlation between IOPP and SMIN is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2024 г.

0.82

The correlation between IOPP and SMIN has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IOPP и SMIN

Секторы
IOPP
SMIN

Потребительский циклический сектор

41.2%
14.0%

Финансовые услуги

15.3%
16.3%

Потребительский защитный сектор

12.8%
3.9%

Промышленность

10.3%
22.4%

Здравоохранение

9.7%
14.3%

Коммуникационные услуги

7.7%
1.4%

Сырьевые материалы

3.0%
10.7%

Технологии

0.0%
7.9%

Энергетика

-

0.8%

Недвижимость

-

3.2%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Потребительский циклический сектор

IOPP
41.2%
SMIN
14.0%

Финансовые услуги

IOPP
15.3%
SMIN
16.3%

Потребительский защитный сектор

IOPP
12.8%
SMIN
3.9%

Промышленность

IOPP
10.3%
SMIN
22.4%

Здравоохранение

IOPP
9.7%
SMIN
14.3%

Коммуникационные услуги

IOPP
7.7%
SMIN
1.4%

Сырьевые материалы

IOPP
3.0%
SMIN
10.7%

Технологии

IOPP
0.0%
SMIN
7.9%

Энергетика

IOPP

-

SMIN
0.8%

Недвижимость

IOPP

-

SMIN
3.2%

Коммунальные услуги

IOPP

-

SMIN
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Tara India Opportunities ETF

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Часто сравнивают с IOPP:
IOPP с INQQIOPP с FLINIOPP с VPLIOPP с KBAIOPP с BKEMIOPP с USOYIOPP с MTBA
Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с INCOSMIN с NFTYSMIN с EWSSMIN с INDF

Доходность на риск

IOPP vs. SMIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOPP
Ранг доходности на риск IOPP: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOPP: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOPP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOPP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOPP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOPP: 66
Ранг коэф-та Мартина
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOPP c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IOPPSMINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
-0.47

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
-0.59

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.94

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

-0.37

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

-0.82

+0.10

IOPP vs. SMIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOPP на текущий момент составляет -0.33, что выше коэффициента Шарпа SMIN равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOPP и SMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IOPP и SMIN

Максимальная просадка IOPP за все время составила -23.67%, что меньше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOPP и SMIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOPPSMINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.67%

-60.50%

+36.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-24.13%

+4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.46%

-12.62%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-14.61%

+5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

11.32%

-3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IOPP и SMIN

Текущая волатильность для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) составляет 3.61%, в то время как у iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что IOPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOPPSMINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

4.99%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.64%

15.91%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

19.02%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

18.96%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

22.82%

-6.14%

Сравнение комиссий IOPP и SMIN

IOPP берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии SMIN в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOPP и SMIN

Дивидендная доходность IOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SMIN в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOPP
Simplify Tara India Opportunities ETF		0.38%0.29%6.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.01%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

IOPP and SMIN have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIN has higher volatility (4.99%) compared to IOPP (3.61%). In terms of maximum drawdown, IOPP dropped -23.67% vs SMIN's -60.50%.

On 1-year performance, IOPP leads with -5.67% vs -8.95% for SMIN. On fees, IOPP is cheaper at 0.73% per year. On volatility, IOPP has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IOPP has performed better with a -5.67% return vs -8.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IOPP is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.74% for SMIN.

SMIN has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.38% for IOPP.

They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.73% for IOPP and 0.74% for SMIN.

IOPP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOPP и SMIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор