PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOPP с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOPP с PFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IOPP (Simplify Tara India Opportunities ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - IOPP is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, IOPP returned -6.43% vs -15.57% for PFIX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. IOPP charges 0.73%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.

Доходность

Сравнение доходности IOPP и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOPP показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у PFIX с доходностью -2.55%.

IOPP

1 день
-1.09%
1 месяц
0.04%
С начала года
-9.08%
6 месяцев
-6.49%
1 год
-6.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
1.53%
1 год
-15.57%
3 года*
14.54%
5 лет*
16.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOPP и PFIX

2026 (YTD)20252024
IOPP
Simplify Tara India Opportunities ETF		-9.08%1.86%14.13%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-2.55%0.42%21.21%

Correlation

The correlation between IOPP and PFIX is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2024 г.

-0.05

The correlation between IOPP and PFIX shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IOPP и PFIX

Секторы
IOPP
PFIX

Потребительский циклический сектор

39.4%

-

Потребительский защитный сектор

17.1%

-

Финансовые услуги

15.0%
32.2%

Здравоохранение

9.0%

-

Промышленность

8.9%

-

Коммуникационные услуги

7.6%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Технологии

0.0%

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

IOPP
39.4%
PFIX

-

Потребительский защитный сектор

IOPP
17.1%
PFIX

-

Финансовые услуги

IOPP
15.0%
PFIX
32.2%

Здравоохранение

IOPP
9.0%
PFIX

-

Промышленность

IOPP
8.9%
PFIX

-

Коммуникационные услуги

IOPP
7.6%
PFIX

-

Сырьевые материалы

IOPP
3.0%
PFIX

-

Технологии

IOPP
0.0%
PFIX

-

Энергетика

IOPP

-

PFIX

-

Недвижимость

IOPP

-

PFIX

-

Коммунальные услуги

IOPP

-

PFIX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Tara India Opportunities ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с IOPP:
IOPP с INQQIOPP с FLINIOPP с KBAIOPP с MKORIOPP с MTBAIOPP с BNOIOPP с VPL
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT

Доходность на риск

IOPP vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOPP
Ранг доходности на риск IOPP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOPP: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOPP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOPP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOPP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOPP: 55
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOPP c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOPPPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
-0.52

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
-0.58

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.93

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

-0.61

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

-0.96

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOPP vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOPP на текущий момент составляет -0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFIX равному -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOPP и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOPPPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

-0.52

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.39

-0.24

Просадки

Сравнение просадок IOPP и PFIX

Максимальная просадка IOPP за все время составила -23.67%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOPP и PFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOPPPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.67%

-36.17%

+12.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-25.64%

+6.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.96%

-19.65%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-17.13%

+8.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.24%

16.35%

-9.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IOPP и PFIX

Текущая волатильность для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) составляет 5.78%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что IOPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOPPPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

7.51%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

20.89%

-6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

30.32%

-13.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

38.50%

-21.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

38.35%

-21.57%

Сравнение комиссий IOPP и PFIX

IOPP берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOPP и PFIX

Дивидендная доходность IOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности PFIX в 9.96%

ПозицияTTM20252024202320222021
IOPP
Simplify Tara India Opportunities ETF		0.20%0.29%6.96%0.00%0.00%0.00%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.96%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IOPP and PFIX have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.51%) compared to IOPP (5.78%). In terms of maximum drawdown, IOPP dropped -23.67% vs PFIX's -36.17%.

On 1-year performance, IOPP leads with -6.43% vs -15.57% for PFIX. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IOPP has been the lower-risk option at 5.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IOPP has performed better with a -6.43% return vs -15.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.73% for IOPP.

PFIX has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 0.20% for IOPP.

IOPP is categorized as Asia Pacific Equities, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.73% for IOPP and 0.50% for PFIX.

IOPP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOPP и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор