Сравнение IOPP с PFIX
IOPP (Simplify Tara India Opportunities ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - IOPP is a India Equities fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, IOPP returned -5.67% vs -14.03% for PFIX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. IOPP charges 0.73%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности IOPP и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOPP показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у PFIX с доходностью -0.06%.
IOPP
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 1.16%
- 6 месяцев
- -2.74%
- С начала года
- -4.15%
- 1 год
- -5.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.96%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- -0.06%
- 1 год
- -14.03%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOPP и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | -4.15% | 1.86% | 14.31% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -0.06% | 0.42% | 15.75% |
Correlation
The correlation between IOPP and PFIX is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2024 г. | -0.05 |
The correlation between IOPP and PFIX shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOPP vs. PFIX — Ранг доходности на риск
IOPP
PFIX
Сравнение IOPP c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOPP | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.94 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.55 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -0.81 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOPP и PFIX
Максимальная просадка IOPP за все время составила -23.67%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOPP и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOPP | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.67% | -36.17% | +12.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -25.64% | +6.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.46% | -17.60% | +5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -17.21% | +8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 17.38% | -9.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOPP и PFIX
Текущая волатильность для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) составляет 3.61%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что IOPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOPP | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 8.90% | -5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.64% | 21.99% | -7.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 29.10% | -11.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 38.53% | -21.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 38.16% | -21.48% |
Сравнение комиссий IOPP и PFIX
IOPP берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOPP и PFIX
Дивидендная доходность IOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности PFIX в 9.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | 0.38% | 0.29% | 6.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.70% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IOPP and PFIX have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.90%) compared to IOPP (3.61%). In terms of maximum drawdown, IOPP dropped -23.67% vs PFIX's -36.17%.
On 1-year performance, IOPP leads with -5.67% vs -14.03% for PFIX. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IOPP has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IOPP has performed better with a -5.67% return vs -14.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.73% for IOPP.
PFIX has the higher dividend yield at 9.70%, compared with 0.38% for IOPP.
IOPP is categorized as India Equities, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.73% for IOPP and 0.50% for PFIX.
IOPP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOPP и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор