Сравнение IOPP с GSG
IOPP (Simplify Tara India Opportunities ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - IOPP is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Simplify, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. IOPP is actively managed, while GSG is passively managed. Over the past year, IOPP returned -6.43% vs 51.52% for GSG. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. IOPP charges 0.73%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности IOPP и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOPP показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 42.58%.
IOPP
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- -9.08%
- 6 месяцев
- -6.49%
- 1 год
- -6.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 42.58%
- 6 месяцев
- 41.06%
- 1 год
- 51.52%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 15.74%
- 10 лет*
- 7.69%
Сравнение доходности по годам IOPP и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | -9.08% | 1.86% | 14.13% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 42.58% | 5.93% | 3.13% |
Correlation
The correlation between IOPP and GSG is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2024 г. | -0.09 |
Over the past year, the inverse relationship between IOPP and GSG has strengthened: their correlation has moved from -0.09 to -0.31, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOPP vs. GSG — Ранг доходности на риск
IOPP
GSG
Сравнение IOPP c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOPP | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.40 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 5.47 | -5.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 14.39 | -15.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOPP | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 2.26 | -2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.09 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок IOPP и GSG
Максимальная просадка IOPP за все время составила -23.67%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOPP и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOPP | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.67% | -89.62% | +65.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -9.46% | -9.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.96% | -56.95% | +39.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -63.71% | +54.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 3.59% | +3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOPP и GSG
Текущая волатильность для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) составляет 5.78%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что IOPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOPP | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 7.65% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 20.42% | -6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 22.95% | -5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.78% | 22.61% | -5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 22.03% | -5.25% |
Сравнение комиссий IOPP и GSG
IOPP берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOPP и GSG
Дивидендная доходность IOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | 0.20% | 0.29% | 6.96% |
Часто задаваемые вопросы
IOPP and GSG have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.65%) compared to IOPP (5.78%). In terms of maximum drawdown, IOPP dropped -23.67% vs GSG's -89.62%.
On 1-year performance, GSG leads with 51.52% vs -6.43% for IOPP. On fees, IOPP is cheaper at 0.73% per year. On volatility, IOPP has been the lower-risk option at 5.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSG has performed better with a 51.52% return vs -6.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IOPP is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
IOPP has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.00% for GSG.
IOPP is categorized as Asia Pacific Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.73% for IOPP and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOPP и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор