Сравнение IOPP с GSG
IOPP (Simplify Tara India Opportunities ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - IOPP is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Simplify, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. IOPP is actively managed, while GSG is passively managed. Over the past year, IOPP returned -2.74% vs 27.65% for GSG. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. IOPP charges 0.73%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности IOPP и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOPP показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 25.54%.
IOPP
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- -5.00%
- 6 месяцев
- -4.92%
- 1 год
- -2.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -12.93%
- С начала года
- 25.54%
- 6 месяцев
- 23.88%
- 1 год
- 27.65%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 6.58%
Сравнение доходности по годам IOPP и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | -5.00% | 1.86% | 14.31% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 25.54% | 5.93% | 2.35% |
Correlation
The correlation between IOPP and GSG is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2024 г. | -0.10 |
Over the past year, the inverse relationship between IOPP and GSG has strengthened: their correlation has moved from -0.10 to -0.32, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOPP vs. GSG — Ранг доходности на риск
IOPP
GSG
Сравнение IOPP c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOPP | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.66 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 6.95 | -7.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOPP и GSG
Максимальная просадка IOPP за все время составила -23.67%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOPP и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOPP | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.67% | -89.62% | +65.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -16.74% | -2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.23% | -62.10% | +48.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -63.69% | +54.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 4.01% | +3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOPP и GSG
Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеют волатильность 5.22% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOPP | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 5.46% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 20.82% | -6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 23.17% | -5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 22.67% | -5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 22.01% | -5.19% |
Сравнение комиссий IOPP и GSG
IOPP берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOPP и GSG
Дивидендная доходность IOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | 0.19% | 0.29% | 6.96% |
Часто задаваемые вопросы
IOPP and GSG have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (5.46%) compared to IOPP (5.22%). In terms of maximum drawdown, IOPP dropped -23.67% vs GSG's -89.62%.
On 1-year performance, GSG leads with 27.65% vs -2.74% for IOPP. On fees, IOPP is cheaper at 0.73% per year. On volatility, IOPP has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSG has performed better with a 27.65% return vs -2.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IOPP is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
IOPP has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for GSG.
IOPP is categorized as Asia Pacific Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.73% for IOPP and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOPP и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор