Сравнение IOPP с GSG
IOPP (Simplify Tara India Opportunities ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - IOPP is a India Equities fund actively managed by Simplify, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. IOPP is actively managed, while GSG is passively managed. Over the past year, IOPP returned -5.67% vs 37.41% for GSG. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. IOPP charges 0.73%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности IOPP и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOPP показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%.
IOPP
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 1.16%
- 6 месяцев
- -2.74%
- С начала года
- -4.15%
- 1 год
- -5.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам IOPP и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | -4.15% | 1.86% | 14.31% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.95% | 5.93% | 2.35% |
Correlation
The correlation between IOPP and GSG is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2024 г. | -0.10 |
Over the past year, the inverse relationship between IOPP and GSG has strengthened: their correlation has moved from -0.10 to -0.31, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOPP vs. GSG — Ранг доходности на риск
IOPP
GSG
Сравнение IOPP c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOPP | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.29 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.00 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 6.66 | -7.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOPP и GSG
Максимальная просадка IOPP за все время составила -23.67%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOPP и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOPP | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.67% | -89.62% | +65.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -18.81% | -0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.46% | -59.56% | +47.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -63.68% | +54.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 5.63% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOPP и GSG
Текущая волатильность для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) составляет 3.61%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что IOPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOPP | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 7.17% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.64% | 21.54% | -6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 23.48% | -6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 22.80% | -6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 22.00% | -5.32% |
Сравнение комиссий IOPP и GSG
IOPP берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOPP и GSG
Дивидендная доходность IOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | 0.38% | 0.29% | 6.96% |
Часто задаваемые вопросы
IOPP and GSG have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.17%) compared to IOPP (3.61%). In terms of maximum drawdown, IOPP dropped -23.67% vs GSG's -89.62%.
On 1-year performance, GSG leads with 37.41% vs -5.67% for IOPP. On fees, IOPP is cheaper at 0.73% per year. On volatility, IOPP has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSG has performed better with a 37.41% return vs -5.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IOPP is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
IOPP has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for GSG.
IOPP is categorized as India Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.73% for IOPP and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOPP и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор