PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IOPP с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOPP с EPI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IOPP (Simplify Tara India Opportunities ETF) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both India Equities funds. IOPP is actively managed, while EPI is passively managed. Over the past year, IOPP returned -5.67% vs -10.42% for EPI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IOPP charges 0.73%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности IOPP и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOPP показывает доходность -4.15%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -8.86%.

IOPP

1 день
-0.80%
1 месяц
1.16%
6 месяцев
-2.74%
С начала года
-4.15%
1 год
-5.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EPI

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.59%
6 месяцев
-7.70%
С начала года
-8.86%
1 год
-10.42%
3 года*
5.67%
5 лет*
5.95%
10 лет*
8.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOPP и EPI

2026 (YTD)20252024
IOPP
Simplify Tara India Opportunities ETF		-4.15%1.86%14.31%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-8.86%2.25%1.68%

Correlation

The correlation between IOPP and EPI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2024 г.

0.84

The correlation between IOPP and EPI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IOPP и EPI

Секторы
IOPP
EPI

Потребительский циклический сектор

41.2%
7.6%

Финансовые услуги

15.3%
23.2%

Потребительский защитный сектор

12.8%
3.5%

Промышленность

10.3%
9.9%

Здравоохранение

9.7%
5.8%

Коммуникационные услуги

7.7%
2.0%

Сырьевые материалы

3.0%
14.2%

Технологии

0.0%
8.3%

Энергетика

-

16.4%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

8.3%

Потребительский циклический сектор

IOPP
41.2%
EPI
7.6%

Финансовые услуги

IOPP
15.3%
EPI
23.2%

Потребительский защитный сектор

IOPP
12.8%
EPI
3.5%

Промышленность

IOPP
10.3%
EPI
9.9%

Здравоохранение

IOPP
9.7%
EPI
5.8%

Коммуникационные услуги

IOPP
7.7%
EPI
2.0%

Сырьевые материалы

IOPP
3.0%
EPI
14.2%

Технологии

IOPP
0.0%
EPI
8.3%

Энергетика

IOPP

-

EPI
16.4%

Недвижимость

IOPP

-

EPI
0.9%

Коммунальные услуги

IOPP

-

EPI
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Tara India Opportunities ETF

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с IOPP:
IOPP с INQQIOPP с FLINIOPP с VPLIOPP с KBAIOPP с BKEMIOPP с MTBAIOPP с USOY
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO

Доходность на риск

IOPP vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOPP
Ранг доходности на риск IOPP: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOPP: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOPP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOPP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOPP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOPP: 66
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOPP c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IOPPEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
-0.69

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
-0.91

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.90

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

-0.67

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

-1.57

+0.84

IOPP vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOPP на текущий момент составляет -0.33, что выше коэффициента Шарпа EPI равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOPP и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IOPP и EPI

Максимальная просадка IOPP за все время составила -23.67%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOPP и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOPPEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.67%

-66.21%

+42.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-15.69%

-3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.46%

-16.76%

+4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-18.63%

+9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

6.90%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IOPP и EPI

Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI) имеют волатильность 3.61% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOPPEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.70%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.64%

13.05%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

15.26%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

16.27%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

20.26%

-3.58%

Сравнение комиссий IOPP и EPI

IOPP берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOPP и EPI

Дивидендная доходность IOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
IOPP
Simplify Tara India Opportunities ETF		0.38%0.29%6.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IOPP and EPI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPI has higher volatility (3.70%) compared to IOPP (3.61%). In terms of maximum drawdown, IOPP dropped -23.67% vs EPI's -66.21%.

On 1-year performance, IOPP leads with -5.67% vs -10.42% for EPI. On fees, IOPP is cheaper at 0.73% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IOPP has performed better with a -5.67% return vs -10.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IOPP is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

IOPP has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for EPI.

They also come from different issuers: Simplify and WisdomTree. Their fees differ too: 0.73% for IOPP and 0.84% for EPI.

IOPP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOPP и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор