PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOPP с CTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOPP с CTA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IOPP (Simplify Tara India Opportunities ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IOPP is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Simplify, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, IOPP returned -6.43% vs 15.57% for CTA. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. IOPP charges 0.73%/yr vs 0.78%/yr for CTA.

Доходность

Сравнение доходности IOPP и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOPP показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 12.30%.

IOPP

1 день
-1.09%
1 месяц
0.04%
С начала года
-9.08%
6 месяцев
-6.49%
1 год
-6.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CTA

1 день
0.54%
1 месяц
-7.86%
С начала года
12.30%
6 месяцев
13.80%
1 год
15.57%
3 года*
11.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOPP и CTA

2026 (YTD)20252024
IOPP
Simplify Tara India Opportunities ETF		-9.08%1.86%14.13%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		12.30%0.88%19.10%

Correlation

The correlation between IOPP and CTA is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2024 г.

-0.04

Сравнение распределения секторов IOPP и CTA

Секторы
IOPP
CTA

Потребительский циклический сектор

39.4%

-

Потребительский защитный сектор

17.1%

-

Финансовые услуги

15.0%
-49.1%

Здравоохранение

9.0%

-

Промышленность

8.9%

-

Коммуникационные услуги

7.6%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Технологии

0.0%

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

IOPP
39.4%
CTA

-

Потребительский защитный сектор

IOPP
17.1%
CTA

-

Финансовые услуги

IOPP
15.0%
CTA
-49.1%

Здравоохранение

IOPP
9.0%
CTA

-

Промышленность

IOPP
8.9%
CTA

-

Коммуникационные услуги

IOPP
7.6%
CTA

-

Сырьевые материалы

IOPP
3.0%
CTA

-

Технологии

IOPP
0.0%
CTA

-

Энергетика

IOPP

-

CTA

-

Недвижимость

IOPP

-

CTA

-

Коммунальные услуги

IOPP

-

CTA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Tara India Opportunities ETF

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с IOPP:
IOPP с INQQIOPP с FLINIOPP с KBAIOPP с MKORIOPP с MTBAIOPP с BNOIOPP с VPL
Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с RSST

Доходность на риск

IOPP vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOPP
Ранг доходности на риск IOPP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOPP: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOPP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOPP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOPP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOPP: 55
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOPP c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOPPCTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
0.78

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
1.12

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.15

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

1.42

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

3.72

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOPP vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOPP на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа CTA равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOPP и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOPPCTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

0.78

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.62

-0.47

Просадки

Сравнение просадок IOPP и CTA

Максимальная просадка IOPP за все время составила -23.67%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOPP и CTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOPPCTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.67%

-18.07%

-5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-11.00%

-8.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.96%

-7.86%

-9.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-5.67%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.24%

4.19%

+3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IOPP и CTA

Текущая волатильность для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) составляет 5.78%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что IOPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOPPCTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

7.76%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

17.30%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

20.12%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

16.58%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

16.58%

+0.20%

Сравнение комиссий IOPP и CTA

IOPP берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOPP и CTA

Дивидендная доходность IOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности CTA в 4.85%

ПозицияTTM2025202420232022
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.85%3.19%4.80%7.78%6.58%
IOPP
Simplify Tara India Opportunities ETF		0.20%0.29%6.96%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IOPP and CTA have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTA has higher volatility (7.76%) compared to IOPP (5.78%). In terms of maximum drawdown, IOPP dropped -23.67% vs CTA's -18.07%.

On 1-year performance, CTA leads with 15.57% vs -6.43% for IOPP. On fees, IOPP is cheaper at 0.73% per year. On volatility, IOPP has been the lower-risk option at 5.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CTA has performed better with a 15.57% return vs -6.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IOPP is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.

CTA has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 0.20% for IOPP.

IOPP is categorized as Asia Pacific Equities, while CTA is Systematic Trend. Their fees differ too: 0.73% for IOPP and 0.78% for CTA.

CTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOPP и CTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор