Сравнение IOPP с CTA
IOPP (Simplify Tara India Opportunities ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IOPP is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Simplify, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, IOPP returned -2.74% vs 2.63% for CTA. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. IOPP charges 0.73%/yr vs 0.78%/yr for CTA.
Доходность
Сравнение доходности IOPP и CTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOPP показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 0.24%.
IOPP
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- -5.00%
- 6 месяцев
- -4.92%
- 1 год
- -2.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -12.64%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOPP и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | -5.00% | 1.86% | 14.31% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 0.24% | 0.88% | 18.00% |
Correlation
The correlation between IOPP and CTA is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2024 г. | -0.05 |
The correlation between IOPP and CTA shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOPP vs. CTA — Ранг доходности на риск
IOPP
CTA
Сравнение IOPP c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOPP | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.04 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.15 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 0.51 | -0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOPP и CTA
Максимальная просадка IOPP за все время составила -23.67%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOPP и CTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOPP | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.67% | -18.07% | -5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -17.75% | -1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.23% | -17.75% | +4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -5.77% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 5.13% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOPP и CTA
Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеют волатильность 5.22% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOPP | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 5.30% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 17.77% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 20.39% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 16.62% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 16.62% | +0.20% |
Сравнение комиссий IOPP и CTA
IOPP берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOPP и CTA
Дивидендная доходность IOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности CTA в 5.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 5.43% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | 0.19% | 0.29% | 6.96% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IOPP and CTA have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTA has higher volatility (5.30%) compared to IOPP (5.22%). In terms of maximum drawdown, IOPP dropped -23.67% vs CTA's -18.07%.
On 1-year performance, CTA leads with 2.63% vs -2.74% for IOPP. On fees, IOPP is cheaper at 0.73% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CTA has performed better with a 2.63% return vs -2.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IOPP is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.
CTA has the higher dividend yield at 5.43%, compared with 0.19% for IOPP.
IOPP is categorized as Asia Pacific Equities, while CTA is Systematic Trend. Their fees differ too: 0.73% for IOPP and 0.78% for CTA.
CTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOPP и CTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор