Сравнение IOPP с CTA
IOPP (Simplify Tara India Opportunities ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IOPP is a India Equities fund actively managed by Simplify, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, IOPP returned -5.67% vs 0.36% for CTA. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. IOPP charges 0.73%/yr vs 0.78%/yr for CTA.
Доходность
Сравнение доходности IOPP и CTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOPP показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 0.06%.
IOPP
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 1.16%
- 6 месяцев
- -2.74%
- С начала года
- -4.15%
- 1 год
- -5.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -2.66%
- 6 месяцев
- -2.62%
- С начала года
- 0.06%
- 1 год
- 0.36%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOPP и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | -4.15% | 1.86% | 14.31% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 0.06% | 0.88% | 18.00% |
Correlation
The correlation between IOPP and CTA is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2024 г. | -0.06 |
The correlation between IOPP and CTA shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOPP vs. CTA — Ранг доходности на риск
IOPP
CTA
Сравнение IOPP c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOPP | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.02 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.02 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 0.05 | -0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOPP и CTA
Максимальная просадка IOPP за все время составила -23.67%, что больше максимальной просадки CTA в -20.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOPP и CTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOPP | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.67% | -20.44% | -3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -20.44% | +1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.46% | -17.90% | +5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -5.97% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 7.02% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOPP и CTA
Текущая волатильность для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) составляет 3.61%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что IOPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOPP | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 4.99% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.64% | 17.97% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 20.59% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 16.63% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 16.63% | +0.05% |
Сравнение комиссий IOPP и CTA
IOPP берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOPP и CTA
Дивидендная доходность IOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности CTA в 5.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 5.02% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | 0.38% | 0.29% | 6.96% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IOPP and CTA have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTA has higher volatility (4.99%) compared to IOPP (3.61%). In terms of maximum drawdown, IOPP dropped -23.67% vs CTA's -20.44%.
On 1-year performance, CTA leads with 0.36% vs -5.67% for IOPP. On fees, IOPP is cheaper at 0.73% per year. On volatility, IOPP has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CTA has performed better with a 0.36% return vs -5.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IOPP is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.
CTA has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 0.38% for IOPP.
IOPP is categorized as India Equities, while CTA is Systematic Trend. Their fees differ too: 0.73% for IOPP and 0.78% for CTA.
CTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOPP и CTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор