PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IOPP с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOPP с COMT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IOPP (Simplify Tara India Opportunities ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IOPP is a India Equities fund actively managed by Simplify, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. IOPP is actively managed, while COMT is passively managed. Over the past year, IOPP returned -5.67% vs 33.20% for COMT. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. IOPP charges 0.73%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности IOPP и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOPP показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%.

IOPP

1 день
-0.80%
1 месяц
1.16%
6 месяцев
-2.74%
С начала года
-4.15%
1 год
-5.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
-0.49%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
26.18%
С начала года
30.19%
1 год
33.20%
3 года*
12.71%
5 лет*
11.75%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOPP и COMT

2026 (YTD)20252024
IOPP
Simplify Tara India Opportunities ETF		-4.15%1.86%14.31%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		30.19%6.07%2.92%

Correlation

The correlation between IOPP and COMT is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2024 г.

-0.11

Over the past year, the inverse relationship between IOPP and COMT has strengthened: their correlation has moved from -0.11 to -0.31, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Tara India Opportunities ETF

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Часто сравнивают с IOPP:
IOPP с INQQIOPP с FLINIOPP с VPLIOPP с KBAIOPP с BKEMIOPP с MTBAIOPP с USOY
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

IOPP vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOPP
Ранг доходности на риск IOPP: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOPP: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOPP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOPP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOPP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOPP: 66
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOPP c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IOPPCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
1.55

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
2.13

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.27

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

1.90

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

6.35

-7.08

IOPP vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOPP на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOPP и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IOPP и COMT

Максимальная просадка IOPP за все время составила -23.67%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOPP и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOPPCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.67%

-51.89%

+28.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-17.57%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.46%

-11.28%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-23.95%

+14.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

5.24%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IOPP и COMT

Текущая волатильность для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) составляет 3.61%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что IOPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOPPCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

5.91%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.64%

19.67%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

21.54%

-4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

21.20%

-4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

18.85%

-2.17%

Сравнение комиссий IOPP и COMT

IOPP берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOPP и COMT

Дивидендная доходность IOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности COMT в 5.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		5.95%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
IOPP
Simplify Tara India Opportunities ETF		0.38%0.29%6.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IOPP and COMT have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (5.91%) compared to IOPP (3.61%). In terms of maximum drawdown, IOPP dropped -23.67% vs COMT's -51.89%.

On 1-year performance, COMT leads with 33.20% vs -5.67% for IOPP. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, IOPP has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COMT has performed better with a 33.20% return vs -5.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.73% for IOPP.

COMT has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 0.38% for IOPP.

IOPP is categorized as India Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.73% for IOPP and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOPP и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор