Сравнение IOPP с CDX
IOPP (Simplify Tara India Opportunities ETF) and CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) are both exchange-traded funds - IOPP is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Simplify, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, IOPP returned -2.74% vs -1.35% for CDX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. IOPP charges 0.73%/yr vs 0.26%/yr for CDX.
Доходность
Сравнение доходности IOPP и CDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOPP показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у CDX с доходностью -1.51%.
IOPP
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- -5.00%
- 6 месяцев
- -4.92%
- 1 год
- -2.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -1.35%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOPP и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | -5.00% | 1.86% | 14.31% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.51% | 9.51% | 5.01% |
Correlation
The correlation between IOPP and CDX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOPP vs. CDX — Ранг доходности на риск
IOPP
CDX
Сравнение IOPP c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOPP | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.97 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.32 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | -0.71 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOPP и CDX
Максимальная просадка IOPP за все время составила -23.67%, что больше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOPP и CDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOPP | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.67% | -13.24% | -10.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -4.18% | -15.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.23% | -6.53% | -6.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -4.36% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 1.90% | +5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOPP и CDX
Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что IOPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOPP | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 1.58% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 4.83% | +9.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 5.78% | +11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 11.05% | +5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 11.05% | +5.77% |
Сравнение комиссий IOPP и CDX
IOPP берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOPP и CDX
Дивидендная доходность IOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности CDX в 8.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.29% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | 0.19% | 0.29% | 6.96% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IOPP and CDX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOPP has higher volatility (5.22%) compared to CDX (1.58%). In terms of maximum drawdown, IOPP dropped -23.67% vs CDX's -13.24%.
On 1-year performance, CDX leads with -1.35% vs -2.74% for IOPP. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, CDX has been the lower-risk option at 1.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CDX has performed better with a -1.35% return vs -2.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.73% for IOPP.
CDX has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 0.19% for IOPP.
IOPP is categorized as Asia Pacific Equities, while CDX is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.73% for IOPP and 0.26% for CDX.
IOPP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOPP и CDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор