Сравнение IONZ с SPYT
IONZ (Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF) and SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - IONZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while SPYT is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, IONZ returned -94.12% vs 18.52% for SPYT. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. IONZ charges 1.29%/yr vs 0.87%/yr for SPYT.
Доходность
Сравнение доходности IONZ и SPYT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONZ показывает доходность -76.00%, что значительно ниже, чем у SPYT с доходностью 9.71%.
IONZ
- 1 день
- 12.86%
- 1 месяц
- 116.73%
- 6 месяцев
- -71.26%
- С начала года
- -76.00%
- 1 год
- -94.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 8.41%
- С начала года
- 9.71%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONZ и SPYT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | -76.00% | -80.36% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 9.71% | 11.57% |
Correlation
The correlation between IONZ and SPYT is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONZ vs. SPYT — Ранг доходности на риск
IONZ
SPYT
Сравнение IONZ c SPYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONZ | SPYT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.32 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.33 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 10.10 | -11.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONZ и SPYT
Максимальная просадка IONZ за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONZ и SPYT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONZ | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -18.25% | -80.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.41% | -8.00% | -90.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.05% | -0.66% | -95.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.45% | -1.98% | -73.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.56% | 1.84% | +76.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONZ и SPYT
Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) имеет более высокую волатильность в 40.37% по сравнению с Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что IONZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONZ | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.37% | 2.97% | +37.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 155.08% | 9.31% | +145.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 186.72% | 11.49% | +175.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 185.79% | 14.75% | +171.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 185.79% | 14.75% | +171.04% |
Сравнение комиссий IONZ и SPYT
IONZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPYT в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONZ и SPYT
IONZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 20.97% | 21.40% | 17.37% |
Часто задаваемые вопросы
IONZ and SPYT have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONZ has higher volatility (40.37%) compared to SPYT (2.97%). In terms of maximum drawdown, IONZ dropped -98.66% vs SPYT's -18.25%.
On 1-year performance, SPYT leads with 18.52% vs -94.12% for IONZ. On fees, SPYT is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SPYT has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPYT has performed better with a 18.52% return vs -94.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYT is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.29% for IONZ.
SPYT has the higher dividend yield at 20.97%, compared with 0.00% for IONZ.
IONZ is categorized as Inverse Equities, while SPYT is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for IONZ and 0.87% for SPYT.
SPYT currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONZ и SPYT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор