Сравнение IONZ с SPYT
IONZ (Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF) and SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - IONZ is a Inverse Equities fund managed by Defiance, while SPYT is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Over the past year, IONZ returned -97.85% vs 18.21% for SPYT. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. IONZ charges 1.29%/yr vs 0.87%/yr for SPYT.
Доходность
Сравнение доходности IONZ и SPYT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONZ показывает доходность -86.94%, что значительно ниже, чем у SPYT с доходностью 7.09%.
IONZ
- 1 день
- 11.28%
- 1 месяц
- 22.82%
- С начала года
- -86.94%
- 6 месяцев
- -84.33%
- 1 год
- -97.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYT
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONZ и SPYT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | -86.94% | -80.36% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 7.09% | 11.57% |
Correlation
The correlation between IONZ and SPYT is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | -0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONZ vs. SPYT — Ранг доходности на риск
IONZ
SPYT
Сравнение IONZ c SPYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONZ | SPYT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.32 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.29 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 10.05 | -11.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONZ и SPYT
Максимальная просадка IONZ за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONZ и SPYT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONZ | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -18.25% | -80.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.48% | -8.00% | -90.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.85% | -3.04% | -94.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.23% | -2.00% | -72.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.39% | 1.82% | +76.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONZ и SPYT
Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) имеет более высокую волатильность в 53.81% по сравнению с Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что IONZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONZ | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.81% | 4.49% | +49.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 152.53% | 9.20% | +143.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.36% | 11.43% | +175.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.10% | 14.88% | +172.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.10% | 14.88% | +172.22% |
Сравнение комиссий IONZ и SPYT
IONZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPYT в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONZ и SPYT
IONZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 21.23% | 21.40% | 17.37% |
Часто задаваемые вопросы
IONZ and SPYT have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONZ has higher volatility (53.81%) compared to SPYT (4.49%). In terms of maximum drawdown, IONZ dropped -98.66% vs SPYT's -18.25%.
On 1-year performance, SPYT leads with 18.21% vs -97.85% for IONZ. On fees, SPYT is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SPYT has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPYT has performed better with a 18.21% return vs -97.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYT is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.29% for IONZ.
SPYT has the higher dividend yield at 21.23%, compared with 0.00% for IONZ.
IONZ is categorized as Inverse Equities, while SPYT is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for IONZ and 0.87% for SPYT.
SPYT currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONZ и SPYT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор