PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IONX с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IONX и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IONX и MULL


2026 (YTD)2025
IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF
-68.06%67.09%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
40.10%468.77%

Доходность по периодам

С начала года, IONX показывает доходность -68.06%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.


IONX

1 день
16.54%
1 месяц
-46.45%
С начала года
-68.06%
6 месяцев
-87.86%
1 год
-43.24%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Сравнение комиссий IONX и MULL

IONX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Доходность на риск

IONX vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IONX
Ранг доходности на риск IONX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONX: 55
Ранг коэф-та Мартина

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IONX c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IONXMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

6.53

-6.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

3.77

-2.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.50

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

16.69

-17.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.87

46.83

-47.70

IONX vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IONX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IONX и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IONXMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

6.53

-6.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

1.91

-2.14

Корреляция

Корреляция между IONX и MULL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IONX и MULL

Дивидендная доходность IONX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности MULL в 0.28%


Просадки

Сравнение просадок IONX и MULL

Максимальная просадка IONX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONX и MULL.


Загрузка...

Показатели просадок


IONXMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-72.29%

-21.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.75%

-53.09%

-40.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.72%

-39.05%

-53.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.49%

-21.99%

-22.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.75%

18.92%

+35.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IONX и MULL

Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) составляет 32.82%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что IONX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IONXMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.82%

47.87%

-15.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

131.54%

99.70%

+31.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

192.31%

130.90%

+61.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

196.17%

130.06%

+66.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

196.17%

130.06%

+66.11%