Сравнение IONX с IWMY
IONX (Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF) and IWMY (Defiance R2000 Weekly Distribution ETF) are both exchange-traded funds - IONX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while IWMY is a Options Trading fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, IONX returned -79.02% vs 19.08% for IWMY. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IONX charges 1.31%/yr vs 1.05%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности IONX и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONX показывает доходность -67.67%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 14.82%.
IONX
- 1 день
- -13.12%
- 1 месяц
- -63.94%
- 6 месяцев
- -70.54%
- С начала года
- -67.67%
- 1 год
- -79.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 8.23%
- С начала года
- 14.82%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONX и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | -67.67% | 80.91% |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 14.82% | 12.65% |
Correlation
The correlation between IONX and IWMY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between IONX and IWMY has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONX vs. IWMY — Ранг доходности на риск
IONX
IWMY
Сравнение IONX c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONX | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.66 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 5.40 | -6.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONX и IWMY
Максимальная просадка IONX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONX и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONX | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.75% | -18.72% | -75.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.75% | -11.57% | -82.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.63% | -1.37% | -91.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.41% | -2.90% | -49.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.49% | 3.54% | +64.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONX и IWMY
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) имеет более высокую волатильность в 41.68% по сравнению с Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что IONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONX | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.68% | 3.42% | +38.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 136.04% | 13.48% | +122.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 186.18% | 16.18% | +170.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.06% | 15.82% | +182.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.06% | 15.82% | +182.24% |
Сравнение комиссий IONX и IWMY
IONX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии IWMY в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONX и IWMY
Дивидендная доходность IONX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что меньше доходности IWMY в 43.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 7.89% | 2.55% | 0.00% | 0.00% |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 43.40% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
Часто задаваемые вопросы
IONX and IWMY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONX has higher volatility (41.68%) compared to IWMY (3.42%). In terms of maximum drawdown, IONX dropped -93.75% vs IWMY's -18.72%.
On 1-year performance, IWMY leads with 19.08% vs -79.02% for IONX. On fees, IWMY is cheaper at 1.05% per year. On volatility, IWMY has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 19.08% return vs -79.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMY is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.31% for IONX.
IWMY has the higher dividend yield at 43.40%, compared with 7.89% for IONX.
IONX is categorized as Leveraged Equities, while IWMY is Options Trading. Their fees differ too: 1.31% for IONX and 1.05% for IWMY.
IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONX и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор