PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IONX с BRKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IONX с BRKW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IONX (Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - IONX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, IONX returned -79.02% vs 1.28% for BRKW. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. IONX charges 1.31%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.

Доходность

Сравнение доходности IONX и BRKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IONX показывает доходность -67.67%, что значительно ниже, чем у BRKW с доходностью -4.36%.

IONX

1 день
-13.12%
1 месяц
-63.94%
6 месяцев
-70.54%
С начала года
-67.67%
1 год
-79.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRKW

1 день
0.94%
1 месяц
-0.94%
6 месяцев
-1.84%
С начала года
-4.36%
1 год
1.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IONX и BRKW

2026 (YTD)2025
IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF		-67.67%-20.60%
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		-4.36%1.85%

Correlation

The correlation between IONX and BRKW is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

-0.10

Сравнение распределения секторов IONX и BRKW

Секторы
IONX
BRKW

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

7.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IONX
100.0%
BRKW

-

Сырьевые материалы

IONX

-

BRKW

-

Коммуникационные услуги

IONX

-

BRKW

-

Потребительский циклический сектор

IONX

-

BRKW

-

Потребительский защитный сектор

IONX

-

BRKW

-

Энергетика

IONX

-

BRKW

-

Финансовые услуги

IONX

-

BRKW
7.8%

Здравоохранение

IONX

-

BRKW

-

Промышленность

IONX

-

BRKW

-

Недвижимость

IONX

-

BRKW

-

Коммунальные услуги

IONX

-

BRKW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с IONX:
IONX с XTJLIONX с QTUMIONX с PTIRIONX с XDSQIONX с MSTXIONX с FTECIONX с QQQT
Часто сравнивают с BRKW:
BRKW с BRK-BBRKW с BRKUBRKW с BRKCBRKW с AMZWBRKW с NVDWBRKW с GLDBRKW с TSYY

Доходность на риск

IONX vs. BRKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IONX
Ранг доходности на риск IONX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONX: 44
Ранг коэф-та Мартина
BRKW
Ранг доходности на риск BRKW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKW: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKW: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKW: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKW: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IONX c BRKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IONXBRKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
0.07

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
0.22

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.03

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

0.10

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

0.20

-1.36

IONX vs. BRKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IONX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа BRKW равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IONX и BRKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IONX и BRKW

Максимальная просадка IONX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONX и BRKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONXBRKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-12.64%

-81.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.75%

-12.64%

-81.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.63%

-7.41%

-85.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.41%

-5.50%

-46.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.49%

6.32%

+62.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IONX и BRKW

Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) имеет более высокую волатильность в 41.68% по сравнению с Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что IONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONXBRKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.68%

5.20%

+36.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

136.04%

13.23%

+122.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

186.18%

17.23%

+168.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

198.06%

17.25%

+180.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

198.06%

17.25%

+180.81%

Сравнение комиссий IONX и BRKW

IONX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BRKW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IONX и BRKW

Дивидендная доходность IONX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что меньше доходности BRKW в 25.30%

ПозицияTTM2025
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		25.30%14.45%
IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF		7.89%2.55%

Часто задаваемые вопросы

IONX and BRKW have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IONX has higher volatility (41.68%) compared to BRKW (5.20%). In terms of maximum drawdown, IONX dropped -93.75% vs BRKW's -12.64%.

On 1-year performance, BRKW leads with 1.28% vs -79.02% for IONX. On fees, BRKW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRKW has performed better with a 1.28% return vs -79.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRKW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for IONX.

BRKW has the higher dividend yield at 25.30%, compared with 7.89% for IONX.

IONX is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 1.31% for IONX and 0.99% for BRKW.

BRKW currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IONX и BRKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор