PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IONL с TSYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IONL с TSYY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IONL (GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both exchange-traded funds - IONL is a Leveraged Equities fund tracking the IonQ Inc. (IONQ), while TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. IONL is passively managed, while TSYY is actively managed. Over the past year, IONL returned -38.37% vs -12.95% for TSYY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. IONL charges 1.50%/yr vs 1.15%/yr for TSYY.

Доходность

Сравнение доходности IONL и TSYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IONL показывает доходность -15.57%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -18.05%.

IONL

1 день
-14.51%
1 месяц
-35.59%
С начала года
-15.57%
6 месяцев
-32.34%
1 год
-38.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSYY

1 день
-1.17%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-18.05%
6 месяцев
-25.52%
1 год
-12.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IONL и TSYY

2026 (YTD)2025
IONL
GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF		-15.57%38.57%
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		-18.05%14.90%

Correlation

The correlation between IONL and TSYY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF

GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF

Часто сравнивают с IONL:
IONL с APMUIONL с SOXLIONL с BWETIONL с NVDLIONL с VRTLIONL с XDSQIONL с ARMG
Часто сравнивают с TSYY:
TSYY с TSLYTSYY с ULTYTSYY с TSLATSYY с YMAXTSYY с TSLWTSYY с MSTYTSYY с COYY

Доходность на риск

IONL vs. TSYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IONL
Ранг доходности на риск IONL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONL: 77
Ранг коэф-та Мартина
TSYY
Ранг доходности на риск TSYY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSYY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSYY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSYY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSYY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSYY: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IONL c TSYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IONLTSYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
-0.42

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
-0.37

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.95

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

-0.46

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

-0.83

+0.23

IONL vs. TSYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IONL на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа TSYY равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IONL и TSYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IONL и TSYY

Максимальная просадка IONL за все время составила -93.41%, что больше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONL и TSYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONLTSYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.41%

-41.52%

-51.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.41%

-28.39%

-65.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.23%

-37.80%

-42.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.11%

-26.26%

-24.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

64.53%

15.70%

+48.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IONL и TSYY

GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) имеет более высокую волатильность в 56.95% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что IONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONLTSYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

56.95%

6.17%

+50.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

134.66%

19.63%

+115.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

186.73%

31.23%

+155.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

195.89%

37.13%

+158.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

195.89%

37.13%

+158.76%

Сравнение комиссий IONL и TSYY

IONL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSYY в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IONL и TSYY

IONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 267.34%.

ПозицияTTM20252024
IONL
GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF		0.00%0.00%0.00%
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		267.34%256.64%0.19%

Часто задаваемые вопросы

IONL and TSYY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IONL has higher volatility (56.95%) compared to TSYY (6.17%). In terms of maximum drawdown, IONL dropped -93.41% vs TSYY's -41.52%.

On 1-year performance, TSYY leads with -12.95% vs -38.37% for IONL. On fees, TSYY is cheaper at 1.15% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 6.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSYY has performed better with a -12.95% return vs -38.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSYY is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for IONL.

TSYY has the higher dividend yield at 267.34%, compared with 0.00% for IONL.

IONL is categorized as Leveraged Equities, while TSYY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.50% for IONL and 1.15% for TSYY.

IONL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IONL и TSYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор