PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IONL с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IONL с TSDD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IONL (GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - IONL is a Leveraged Equities fund tracking the IonQ Inc. (IONQ), while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. IONL is passively managed, while TSDD is actively managed. Over the past year, IONL returned 3.58% vs -64.48% for TSDD. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IONL и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IONL показывает доходность 37.09%, что значительно выше, чем у TSDD с доходностью -1.81%.

IONL

1 день
-7.76%
1 месяц
68.23%
С начала года
37.09%
6 месяцев
-13.21%
1 год
3.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSDD

1 день
2.57%
1 месяц
-16.78%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-2.21%
1 год
-64.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IONL и TSDD

2026 (YTD)2025
IONL
GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF		37.09%38.57%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		-1.81%-82.08%

Correlation

The correlation between IONL and TSDD is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г.

-0.43

Сравнение распределения секторов IONL и TSDD

Секторы
IONL
TSDD

Технологии

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

200.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IONL
66.7%
TSDD

-

Сырьевые материалы

IONL

-

TSDD

-

Коммуникационные услуги

IONL

-

TSDD

-

Потребительский циклический сектор

IONL

-

TSDD
200.1%

Потребительский защитный сектор

IONL

-

TSDD

-

Энергетика

IONL

-

TSDD

-

Финансовые услуги

IONL

-

TSDD

-

Здравоохранение

IONL

-

TSDD

-

Промышленность

IONL

-

TSDD

-

Недвижимость

IONL

-

TSDD

-

Коммунальные услуги

IONL

-

TSDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с IONL:
IONL с SOXLIONL с VRTLIONL с APMUIONL с XDSQIONL с ARMGIONL с BARIONL с MULL
Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG

Доходность на риск

IONL vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IONL
Ранг доходности на риск IONL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONL: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONL: 99
Ранг коэф-та Мартина
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IONL c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IONLTSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
-0.70

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
-0.94

+2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.90

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

-0.85

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.06

-1.07

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IONL vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IONL на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа TSDD равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IONL и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IONLTSDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

-0.70

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.66

+1.02

Просадки

Сравнение просадок IONL и TSDD

Максимальная просадка IONL за все время составила -93.41%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONL и TSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONLTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.41%

-99.03%

+5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.41%

-76.12%

-17.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.91%

-98.88%

+30.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.17%

-71.25%

+21.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

62.15%

60.05%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IONL и TSDD

GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) имеет более высокую волатильность в 60.15% по сравнению с GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) с волатильностью 24.30%. Это указывает на то, что IONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONLTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

60.15%

24.30%

+35.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

130.98%

54.96%

+76.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

181.81%

92.61%

+89.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

195.29%

114.39%

+80.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

195.29%

114.39%

+80.90%

Сравнение комиссий IONL и TSDD

И IONL, и TSDD имеют комиссию равную 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IONL и TSDD

IONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%.

ПозицияTTM202520242023
IONL
GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.58%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы

IONL and TSDD have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IONL has higher volatility (60.15%) compared to TSDD (24.30%). In terms of maximum drawdown, IONL dropped -93.41% vs TSDD's -99.03%.

On 1-year performance, IONL leads with 3.58% vs -64.48% for TSDD. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, TSDD has been the lower-risk option at 24.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IONL has performed better with a 3.58% return vs -64.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IONL and TSDD have the same expense ratio: 1.50% per year.

TSDD has the higher dividend yield at 8.58%, compared with 0.00% for IONL.

IONL is categorized as Leveraged Equities, while TSDD is Inverse Equities.

IONL currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IONL и TSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор