PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IONL с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IONL с TSDD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IONL (GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - IONL is a Leveraged Equities fund tracking the IonQ Inc. (IONQ), while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. IONL is passively managed, while TSDD is actively managed. Over the past year, IONL returned -76.53% vs -60.33% for TSDD. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. IONL charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for TSDD.

Доходность

Сравнение доходности IONL и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IONL показывает доходность -65.55%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 0.65%.

IONL

1 день
-12.69%
1 месяц
-63.28%
6 месяцев
-68.66%
С начала года
-65.55%
1 год
-76.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSDD

1 день
1.70%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
-3.23%
С начала года
0.65%
1 год
-60.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IONL и TSDD

2026 (YTD)2025
IONL
GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF		-65.55%38.57%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		0.65%-83.35%

Correlation

The correlation between IONL and TSDD is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г.

-0.45

Сравнение распределения секторов IONL и TSDD

Секторы
IONL
TSDD

Технологии

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

200.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IONL
66.7%
TSDD

-

Сырьевые материалы

IONL

-

TSDD

-

Коммуникационные услуги

IONL

-

TSDD

-

Потребительский циклический сектор

IONL

-

TSDD
200.0%

Потребительский защитный сектор

IONL

-

TSDD

-

Энергетика

IONL

-

TSDD

-

Финансовые услуги

IONL

-

TSDD

-

Здравоохранение

IONL

-

TSDD

-

Промышленность

IONL

-

TSDD

-

Недвижимость

IONL

-

TSDD

-

Коммунальные услуги

IONL

-

TSDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с IONL:
IONL с APMUIONL с VRTLIONL с BWETIONL с SOXLIONL с NVDLIONL с BAMUIONL с ARMG
Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG

Доходность на риск

IONL vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IONL
Ранг доходности на риск IONL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONL: 44
Ранг коэф-та Мартина
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IONL c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IONLTSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
-0.68

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
-0.81

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.91

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.87

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

-1.10

-0.03

IONL vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IONL на текущий момент составляет -0.41, что выше коэффициента Шарпа TSDD равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IONL и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IONL и TSDD

Максимальная просадка IONL за все время составила -93.41%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONL и TSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONLTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.41%

-99.03%

+5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.41%

-69.48%

-23.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.94%

-98.85%

+6.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.69%

-72.22%

+19.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

67.80%

55.05%

+12.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IONL и TSDD

GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) имеет более высокую волатильность в 41.90% по сравнению с GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) с волатильностью 34.22%. Это указывает на то, что IONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONLTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.90%

34.22%

+7.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

136.05%

62.91%

+73.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

186.51%

89.36%

+97.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

194.61%

114.44%

+80.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

194.61%

114.44%

+80.17%

Сравнение комиссий IONL и TSDD

IONL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSDD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IONL и TSDD

IONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%.

ПозицияTTM202520242023
IONL
GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.37%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы

IONL and TSDD have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IONL has higher volatility (41.90%) compared to TSDD (34.22%). In terms of maximum drawdown, IONL dropped -93.41% vs TSDD's -99.03%.

On 1-year performance, TSDD leads with -60.33% vs -76.53% for IONL. On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSDD has been the lower-risk option at 34.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSDD has performed better with a -60.33% return vs -76.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for IONL.

TSDD has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 0.00% for IONL.

IONL is categorized as Leveraged Equities, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.50% for IONL and 0.95% for TSDD.

IONL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IONL и TSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор