PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IONL с SMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IONL и SMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IONL показывает доходность -65.55%, что значительно ниже, чем у SMST с доходностью -31.71%.


IONL

1 день
-12.69%
1 месяц
-63.28%
6 месяцев
-68.66%
С начала года
-65.55%
1 год
-76.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SMST

1 день
7.64%
1 месяц
37.45%
6 месяцев
-8.12%
С начала года
-31.71%
1 год
257.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IONL и SMST


Correlation

The correlation between IONL and SMST is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г.

-0.47

The correlation between IONL and SMST has been stable across timeframes, ranging from -0.50 to -0.47 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

Доходность на риск

IONL vs. SMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IONL
Ранг доходности на риск IONL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONL: 44
Ранг коэф-та Мартина

SMST
Ранг доходности на риск SMST: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IONL c SMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IONLSMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.31

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

3.04

-3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

5.82

-6.95

IONL vs. SMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IONL на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа SMST равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IONL и SMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IONL и SMST

Максимальная просадка IONL за все время составила -93.41%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONL и SMST.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IONLSMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.41%

-99.25%

+5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.41%

-85.39%

-8.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.94%

-97.32%

+5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.69%

-90.93%

+38.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

67.80%

44.56%

+23.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IONL и SMST

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) составляет 41.90%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что IONL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IONLSMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.90%

55.38%

-13.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

136.05%

135.32%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

186.51%

149.40%

+37.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

194.61%

167.53%

+27.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

194.61%

167.53%

+27.08%

Сравнение комиссий IONL и SMST

IONL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SMST в 1.29%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IONL и SMST

Ни IONL, ни SMST не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IONL and SMST have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMST has higher volatility (55.38%) compared to IONL (41.90%). In terms of maximum drawdown, IONL dropped -93.41% vs SMST's -99.25%.

On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -76.53% for IONL. On fees, SMST is cheaper at 1.29% per year. On volatility, IONL has been the lower-risk option at 41.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -76.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMST is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.50% for IONL.

IONL and SMST have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

IONL is categorized as Leveraged Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Defiance. Their fees differ too: 1.50% for IONL and 1.29% for SMST.

SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IONL и SMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор