Сравнение IONL с SMST
IONL (GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - IONL is a Leveraged Equities fund tracking the IonQ Inc. (IONQ), while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. IONL is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, IONL returned -76.53% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. IONL charges 1.50%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности IONL и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONL показывает доходность -65.55%, что значительно ниже, чем у SMST с доходностью -31.71%.
IONL
- 1 день
- -12.69%
- 1 месяц
- -63.28%
- 6 месяцев
- -68.66%
- С начала года
- -65.55%
- 1 год
- -76.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONL и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | -65.55% | 38.57% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | 46.84% |
Correlation
The correlation between IONL and SMST is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г. | -0.47 |
The correlation between IONL and SMST has been stable across timeframes, ranging from -0.50 to -0.47 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONL vs. SMST — Ранг доходности на риск
IONL
SMST
Сравнение IONL c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONL | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.31 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 3.04 | -3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 5.82 | -6.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONL и SMST
Максимальная просадка IONL за все время составила -93.41%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONL и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONL | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.41% | -99.25% | +5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.41% | -85.39% | -8.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.94% | -97.32% | +5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.69% | -90.93% | +38.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.80% | 44.56% | +23.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONL и SMST
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) составляет 41.90%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что IONL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONL | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.90% | 55.38% | -13.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 136.05% | 135.32% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 186.51% | 149.40% | +37.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 194.61% | 167.53% | +27.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 194.61% | 167.53% | +27.08% |
Сравнение комиссий IONL и SMST
IONL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONL и SMST
Ни IONL, ни SMST не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IONL and SMST have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to IONL (41.90%). In terms of maximum drawdown, IONL dropped -93.41% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -76.53% for IONL. On fees, SMST is cheaper at 1.29% per year. On volatility, IONL has been the lower-risk option at 41.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -76.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMST is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.50% for IONL.
IONL and SMST have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IONL is categorized as Leveraged Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Defiance. Their fees differ too: 1.50% for IONL and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONL и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор