PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IONL с NVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IONL с NVD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IONL (GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - IONL is a Leveraged Equities fund tracking the IonQ Inc. (IONQ), while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. IONL is passively managed, while NVD is actively managed. Over the past year, IONL returned 3.58% vs -68.07% for NVD. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IONL и NVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IONL показывает доходность 37.09%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -37.20%.

IONL

1 день
-7.76%
1 месяц
68.23%
С начала года
37.09%
6 месяцев
-13.21%
1 год
3.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVD

1 день
-3.65%
1 месяц
-22.72%
С начала года
-37.20%
6 месяцев
-40.09%
1 год
-68.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IONL и NVD

2026 (YTD)2025
IONL
GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF		37.09%38.57%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-37.20%-71.61%

Correlation

The correlation between IONL and NVD is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г.

-0.27

Сравнение распределения секторов IONL и NVD

Секторы
IONL
NVD

Технологии

66.7%
199.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IONL
66.7%
NVD
199.7%

Сырьевые материалы

IONL

-

NVD

-

Коммуникационные услуги

IONL

-

NVD

-

Потребительский циклический сектор

IONL

-

NVD

-

Потребительский защитный сектор

IONL

-

NVD

-

Энергетика

IONL

-

NVD

-

Финансовые услуги

IONL

-

NVD

-

Здравоохранение

IONL

-

NVD

-

Промышленность

IONL

-

NVD

-

Недвижимость

IONL

-

NVD

-

Коммунальные услуги

IONL

-

NVD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с IONL:
IONL с SOXLIONL с VRTLIONL с APMUIONL с XDSQIONL с ARMGIONL с BARIONL с MULL
Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с USD

Доходность на риск

IONL vs. NVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IONL
Ранг доходности на риск IONL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONL: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONL: 99
Ранг коэф-та Мартина
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IONL c NVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IONLNVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
-1.00

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
-1.75

+3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.81

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

-0.94

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.06

-1.42

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IONL vs. NVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IONL на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа NVD равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IONL и NVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IONLNVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

-1.00

+1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.88

+1.24

Просадки

Сравнение просадок IONL и NVD

Максимальная просадка IONL за все время составила -93.41%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONL и NVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONLNVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.41%

-99.26%

+5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.41%

-72.64%

-20.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.91%

-99.15%

+31.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.17%

-81.68%

+31.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

62.15%

47.83%

+14.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IONL и NVD

GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) имеет более высокую волатильность в 60.15% по сравнению с GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) с волатильностью 25.96%. Это указывает на то, что IONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONLNVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

60.15%

25.96%

+34.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

130.98%

52.11%

+78.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

181.81%

68.48%

+113.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

195.29%

92.55%

+102.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

195.29%

92.55%

+102.74%

Сравнение комиссий IONL и NVD

И IONL, и NVD имеют комиссию равную 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IONL и NVD

IONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.83%.

ПозицияTTM202520242023
IONL
GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		18.83%11.83%8.68%15.78%

Часто задаваемые вопросы

IONL and NVD have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IONL has higher volatility (60.15%) compared to NVD (25.96%). In terms of maximum drawdown, IONL dropped -93.41% vs NVD's -99.26%.

On 1-year performance, IONL leads with 3.58% vs -68.07% for NVD. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 25.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IONL has performed better with a 3.58% return vs -68.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IONL and NVD have the same expense ratio: 1.50% per year.

NVD has the higher dividend yield at 18.83%, compared with 0.00% for IONL.

IONL is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities.

IONL currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IONL и NVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор