PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ION с XLEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ION с XLEI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) and XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Energy Equities funds - ION tracks the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net while XLEI tracks the S&P Energy Select Sector. Both are passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ION charges 0.58%/yr vs 0.35%/yr for XLEI.

Доходность

Сравнение доходности ION и XLEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ION показывает доходность 14.02%, что значительно ниже, чем у XLEI с доходностью 20.42%.

ION

1 день
-3.20%
1 месяц
-9.27%
С начала года
14.02%
6 месяцев
27.44%
1 год
123.41%
3 года*
18.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLEI

1 день
1.05%
1 месяц
1.40%
С начала года
20.42%
6 месяцев
20.06%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ION и XLEI

2026 (YTD)2025
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		14.02%65.19%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		20.42%6.77%

Correlation

The correlation between ION and XLEI is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

-0.03

Сравнение распределения секторов ION и XLEI

Секторы
ION
XLEI

Сырьевые материалы

14.5%

-

Финансовые услуги

13.0%
100.3%

Энергетика

2.4%

-

Недвижимость

2.4%

-

Здравоохранение

1.7%

-

Промышленность

1.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

ION
14.5%
XLEI

-

Финансовые услуги

ION
13.0%
XLEI
100.3%

Энергетика

ION
2.4%
XLEI

-

Недвижимость

ION
2.4%
XLEI

-

Здравоохранение

ION
1.7%
XLEI

-

Промышленность

ION
1.6%
XLEI

-

Коммуникационные услуги

ION

-

XLEI

-

Потребительский циклический сектор

ION

-

XLEI

-

Потребительский защитный сектор

ION

-

XLEI

-

Технологии

ION

-

XLEI

-

Коммунальные услуги

ION

-

XLEI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с ION:
ION с LITION с IBATION с COPXION с NVDGION с UFOION с BATTION с TSLA
Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с XLEXLEI с MLPIXLEI с IEOXLEI с XESXLEI с RNWZXLEI с TNGYXLEI с XOP

Доходность на риск

ION vs. XLEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ION
Ранг доходности на риск ION: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ION: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ION: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ION: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ION: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ION: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XLEI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ION c XLEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IONXLEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.33

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.79

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ION vs. XLEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IONXLEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

2.65

-2.26

Просадки

Сравнение просадок ION и XLEI

Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, что больше максимальной просадки XLEI в -7.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и XLEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONXLEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.08%

-7.98%

-44.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.30%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.99%

-0.97%

-13.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.70%

-1.52%

-22.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ION и XLEI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONXLEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.90%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.92%

13.16%

+24.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.08%

13.16%

+17.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.08%

13.16%

+17.92%

Сравнение комиссий ION и XLEI

ION берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XLEI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ION и XLEI

Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности XLEI в 16.59%

ПозицияTTM2025202420232022
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		1.40%1.63%1.74%2.23%0.13%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		16.59%10.17%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ION and XLEI have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for ION.

XLEI has the higher dividend yield at 16.59%, compared with 1.40% for ION.

ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while XLEI tracks S&P Energy Select Sector. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.58% for ION and 0.35% for XLEI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ION и XLEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор