PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ION с RNWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ION с RNWZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) and RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) are both Energy Equities funds. ION is passively managed, while RNWZ is actively managed. Over the past 3 years, ION returned 18.91%/yr vs 12.63%/yr for RNWZ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ION charges 0.58%/yr vs 0.75%/yr for RNWZ.

Доходность

Сравнение доходности ION и RNWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ION показывает доходность 14.02%, что значительно ниже, чем у RNWZ с доходностью 16.28%.

ION

1 день
-3.20%
1 месяц
-9.27%
С начала года
14.02%
6 месяцев
27.44%
1 год
123.41%
3 года*
18.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

RNWZ

1 день
0.20%
1 месяц
-2.61%
С начала года
16.28%
6 месяцев
16.86%
1 год
38.19%
3 года*
12.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ION и RNWZ

2026 (YTD)2025202420232022
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		14.02%108.37%-20.02%-14.10%-6.17%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		16.28%36.33%-7.36%-3.89%-0.19%

Correlation

The correlation between ION and RNWZ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.43

Сравнение распределения секторов ION и RNWZ

Секторы
ION
RNWZ

Сырьевые материалы

14.5%
4.5%

Финансовые услуги

13.0%
6.9%

Энергетика

2.4%
3.8%

Недвижимость

2.4%
3.2%

Здравоохранение

1.7%

-

Промышленность

1.6%
5.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

41.0%

Сырьевые материалы

ION
14.5%
RNWZ
4.5%

Финансовые услуги

ION
13.0%
RNWZ
6.9%

Энергетика

ION
2.4%
RNWZ
3.8%

Недвижимость

ION
2.4%
RNWZ
3.2%

Здравоохранение

ION
1.7%
RNWZ

-

Промышленность

ION
1.6%
RNWZ
5.3%

Коммуникационные услуги

ION

-

RNWZ

-

Потребительский циклический сектор

ION

-

RNWZ

-

Потребительский защитный сектор

ION

-

RNWZ

-

Технологии

ION

-

RNWZ

-

Коммунальные услуги

ION

-

RNWZ
41.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

Часто сравнивают с ION:
ION с LITION с IBATION с COPXION с NVDGION с UFOION с BATTION с TSLA
Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с VCLNRNWZ с ECLNRNWZ с XLEIRNWZ с COPJRNWZ с NUKZRNWZ с CRAKRNWZ с XLE

Доходность на риск

ION vs. RNWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ION
Ранг доходности на риск ION: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ION: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ION: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ION: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ION: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ION: 8787
Ранг коэф-та Мартина
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ION c RNWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IONRNWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
2.55

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.40

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.45

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.33

6.33

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.79

15.60

+3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ION vs. RNWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ION на текущий момент составляет 3.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RNWZ равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ION и RNWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IONRNWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

2.55

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.61

-0.22

Просадки

Сравнение просадок ION и RNWZ

Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, что больше максимальной просадки RNWZ в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и RNWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONRNWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.08%

-24.90%

-27.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.30%

-6.06%

-17.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.47%

-24.74%

-21.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.99%

-4.46%

-9.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.70%

-7.19%

-16.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

2.45%

+4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ION и RNWZ

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что ION испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONRNWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

5.06%

+7.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.90%

11.86%

+18.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.92%

15.06%

+22.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.08%

16.99%

+14.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.08%

16.99%

+14.09%

Сравнение комиссий ION и RNWZ

ION берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии RNWZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ION и RNWZ

Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности RNWZ в 1.93%

ПозицияTTM2025202420232022
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		1.40%1.63%1.74%2.23%0.13%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.93%2.12%2.36%3.87%0.01%

Часто задаваемые вопросы

ION and RNWZ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ION has higher volatility (12.06%) compared to RNWZ (5.06%). In terms of maximum drawdown, ION dropped -52.08% vs RNWZ's -24.90%.

On 3-year performance, ION leads with 18.91% vs 12.63% for RNWZ. On fees, ION is cheaper at 0.58% per year. On volatility, RNWZ has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ION has performed better with a 18.91% return vs 12.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ION is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for RNWZ.

RNWZ has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 1.40% for ION.

They also come from different issuers: ProShares and TrueShares. Their fees differ too: 0.58% for ION and 0.75% for RNWZ.

ION currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ION и RNWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор