PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ION с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ION с NUKZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) and NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - ION is a Lithium & Battery Metals fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past year, ION returned 56.68% vs 9.67% for NUKZ. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ION charges 0.58%/yr vs 0.85%/yr for NUKZ.

Доходность

Сравнение доходности ION и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ION показывает доходность -9.25%, что значительно ниже, чем у NUKZ с доходностью -1.21%.

ION

1 день
-3.01%
1 месяц
-19.91%
6 месяцев
-23.58%
С начала года
-9.25%
1 год
56.68%
3 года*
8.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

NUKZ

1 день
-2.49%
1 месяц
-10.26%
6 месяцев
-10.97%
С начала года
-1.21%
1 год
9.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ION и NUKZ

2026 (YTD)20252024
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		-9.25%108.37%-8.77%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		-1.21%56.57%60.11%

Correlation

The correlation between ION and NUKZ is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

0.46

Сравнение распределения секторов ION и NUKZ

Секторы
ION
NUKZ

Сырьевые материалы

13.9%
4.7%

Финансовые услуги

9.8%

-

Потребительский циклический сектор

3.6%

-

Энергетика

2.6%
11.8%

Недвижимость

2.3%

-

Здравоохранение

1.9%

-

Промышленность

1.8%
46.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

35.4%

Сырьевые материалы

ION
13.9%
NUKZ
4.7%

Финансовые услуги

ION
9.8%
NUKZ

-

Потребительский циклический сектор

ION
3.6%
NUKZ

-

Энергетика

ION
2.6%
NUKZ
11.8%

Недвижимость

ION
2.3%
NUKZ

-

Здравоохранение

ION
1.9%
NUKZ

-

Промышленность

ION
1.8%
NUKZ
46.5%

Коммуникационные услуги

ION

-

NUKZ

-

Потребительский защитный сектор

ION

-

NUKZ

-

Технологии

ION

-

NUKZ
1.6%

Коммунальные услуги

ION

-

NUKZ
35.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с ION:
ION с LITION с IBATION с COPXION с NVDGION с UFOION с BATTION с TSLA
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY

Доходность на риск

ION vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ION
Ранг доходности на риск ION: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ION: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ION: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ION: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ION: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ION: 4242
Ранг коэф-та Мартина
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ION c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IONNUKZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
0.32

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
0.66

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.08

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

0.55

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.46

1.26

+4.20

ION vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ION на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа NUKZ равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ION и NUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ION и NUKZ

Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, что больше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и NUKZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONNUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.08%

-33.03%

-19.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.55%

-17.71%

-13.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.55%

-17.71%

-13.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.66%

-6.26%

-17.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.41%

7.67%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ION и NUKZ

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что ION испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONNUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.46%

6.51%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.21%

23.05%

+8.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.04%

30.59%

+9.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.65%

32.70%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.65%

32.70%

-1.05%

Сравнение комиссий ION и NUKZ

ION берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии NUKZ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ION и NUKZ

Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности NUKZ в 0.92%

ПозицияTTM2025202420232022
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		1.64%1.63%1.74%2.23%0.13%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.92%0.91%0.09%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ION and NUKZ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ION has higher volatility (9.46%) compared to NUKZ (6.51%). In terms of maximum drawdown, ION dropped -52.08% vs NUKZ's -33.03%.

On 1-year performance, ION leads with 56.68% vs 9.67% for NUKZ. On fees, ION is cheaper at 0.58% per year. On volatility, NUKZ has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ION has performed better with a 56.68% return vs 9.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ION is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.

ION has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.92% for NUKZ.

ION is categorized as Lithium & Battery Metals, while NUKZ is Energy Equities. ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index. They also come from different issuers: ProShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.58% for ION and 0.85% for NUKZ.

ION currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ION и NUKZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор