PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOLZX с VWILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOLZX с VWILX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IOLZX (ICON Equity Fund) and VWILX (Vanguard International Growth Fund Admiral Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, IOLZX returned 14.51%/yr vs 9.94%/yr for VWILX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IOLZX charges 1.04%/yr vs 0.32%/yr for VWILX.

Доходность

Сравнение доходности IOLZX и VWILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Equity Fund (IOLZX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOLZX показывает доходность 28.15%, что значительно выше, чем у VWILX с доходностью 6.25%. За последние 10 лет акции IOLZX превзошли акции VWILX по среднегодовой доходности: 14.51% против 9.94% соответственно.

IOLZX

1 день
2.03%
1 месяц
8.48%
С начала года
28.15%
6 месяцев
30.91%
1 год
50.12%
3 года*
24.88%
5 лет*
11.20%
10 лет*
14.51%

VWILX

1 день
0.35%
1 месяц
4.18%
С начала года
6.25%
6 месяцев
6.75%
1 год
13.81%
3 года*
12.51%
5 лет*
-1.21%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOLZX и VWILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOLZX
ICON Equity Fund		28.15%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		6.25%20.08%9.18%14.80%-30.80%-12.81%59.77%31.50%-12.58%43.17%

Correlation

The correlation between IOLZX and VWILX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2004 г.

0.74

The correlation between IOLZX and VWILX shifts across timeframes, from 0.64 (3 years) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Equity Fund

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VIOLZX с STCEIOLZX с VYMIOLZX с ICFSXIOLZX с ICTEXIOLZX с FDTEXIOLZX с BPTRX
Часто сравнивают с VWILX:
VWILX с VTIAXVWILX с VXUSVWILX с VAIGXVWILX с VWICXVWILX с VTPSXVWILX с FIGFXVWILX с VZICX

Доходность на риск

IOLZX vs. VWILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VWILX
Ранг доходности на риск VWILX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWILX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWILX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWILX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWILX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWILX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOLZX c VWILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Fund (IOLZX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOLZXVWILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
0.76

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
1.16

+2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.14

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

0.96

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.92

3.10

+9.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOLZX vs. VWILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOLZX на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа VWILX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOLZX и VWILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOLZXVWILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

0.76

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

-0.05

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.46

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.35

+0.06

Просадки

Сравнение просадок IOLZX и VWILX

Максимальная просадка IOLZX за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки VWILX в -59.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOLZX и VWILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOLZXVWILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-59.49%

+3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-14.06%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.71%

-20.02%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

-53.56%

+25.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

-54.08%

+13.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.66%

+14.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.63%

-15.09%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

4.36%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IOLZX и VWILX

ICON Equity Fund (IOLZX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что IOLZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOLZXVWILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

4.73%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

14.45%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

17.96%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

23.43%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

21.70%

+0.66%

Сравнение комиссий IOLZX и VWILX

IOLZX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VWILX в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOLZX и VWILX

Дивидендная доходность IOLZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности VWILX в 6.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOLZX
ICON Equity Fund		8.34%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		6.49%6.89%9.81%1.92%7.03%0.36%2.38%1.30%5.52%0.84%1.42%1.53%

Часто задаваемые вопросы

IOLZX and VWILX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOLZX has higher volatility (6.36%) compared to VWILX (4.73%). In terms of maximum drawdown, IOLZX dropped -56.03% vs VWILX's -59.49%.

IOLZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOLZX и VWILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор