Сравнение IOLZX с PROVX

С начала года, IOLZX показывает доходность -1.68%, что значительно выше, чем у PROVX с доходностью -7.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IOLZX имеют среднегодовую доходность 11.75%, а акции PROVX немного отстают с 11.45%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IOLZX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Fund (IOLZX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IOLZX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PROVX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOLZX и PROVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IOLZX и PROVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность IOLZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%, что меньше доходности PROVX в 18.17%

Максимальная просадка IOLZX за все время составила -56.03%, примерно равная максимальной просадке PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOLZX и PROVX.

ICON Equity Fund (IOLZX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что IOLZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.