PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOLZX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IOLZX с MRFOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Equity Fund (IOLZX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности IOLZX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Equity Fund (IOLZX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOLZX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOLZX
ICON Equity Fund		-1.68%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-4.08%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, IOLZX показывает доходность -1.68%, что значительно выше, чем у MRFOX с доходностью -4.08%. За последние 10 лет акции IOLZX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 11.75% против 15.18% соответственно.

IOLZX

1 день
-0.48%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
1.05%
1 год
19.64%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.85%
10 лет*
11.75%

MRFOX

1 день
0.67%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-4.08%
6 месяцев
-4.60%
1 год
2.70%
3 года*
12.36%
5 лет*
10.91%
10 лет*
15.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Equity Fund

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с FDTEXIOLZX с ADX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с GQEPXMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий IOLZX и MRFOX

IOLZX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
IOLZX
ICON Equity Fund

Доходность на риск

IOLZX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOLZX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Fund (IOLZX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOLZXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.31

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.54

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.07

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

0.31

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.61

0.80

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOLZX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOLZX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOLZX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOLZXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.31

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.91

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

1.07

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.05

-0.71

Корреляция

Корреляция между IOLZX и MRFOX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOLZX и MRFOX

Дивидендная доходность IOLZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%, что больше доходности MRFOX в 1.69%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IOLZX
ICON Equity Fund		10.87%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.69%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%

Просадки

Сравнение просадок IOLZX и MRFOX

Максимальная просадка IOLZX за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOLZX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

IOLZXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-29.10%

-26.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-7.09%

-8.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

-12.98%

-14.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

-29.10%

-11.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.74%

-6.40%

-7.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-2.37%

-10.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

2.75%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IOLZX и MRFOX

ICON Equity Fund (IOLZX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что IOLZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IOLZXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

2.74%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

7.00%

+7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.57%

11.79%

+11.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

12.04%

+9.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

14.29%

+7.96%