PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOLZX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IOLZX с IOEZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Equity Fund (IOLZX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности IOLZX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Equity Fund (IOLZX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOLZX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOLZX
ICON Equity Fund		-1.68%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, IOLZX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции IOLZX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 11.75% против 8.27% соответственно.

IOLZX

1 день
-0.48%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
1.05%
1 год
19.64%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.85%
10 лет*
11.75%

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Equity Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с FDTEXIOLZX с ADX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий IOLZX и IOEZX

IOLZX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOLZX
ICON Equity Fund
IOEZX
ICON Equity Income Fund

Доходность на риск

IOLZX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOLZX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Fund (IOLZX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOLZXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.28

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.84

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.62

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.61

6.69

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOLZX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOLZX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа IOEZX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOLZX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOLZXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.28

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.35

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.50

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.39

-0.04

Корреляция

Корреляция между IOLZX и IOEZX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOLZX и IOEZX

Дивидендная доходность IOLZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%, что больше доходности IOEZX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOLZX
ICON Equity Fund		10.87%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок IOLZX и IOEZX

Максимальная просадка IOLZX за все время составила -56.03%, примерно равная максимальной просадке IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOLZX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

IOLZXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-56.15%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-11.71%

-3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

-21.47%

-6.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

-38.12%

-2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.74%

-4.99%

-8.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-8.64%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

2.84%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IOLZX и IOEZX

ICON Equity Fund (IOLZX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с ICON Equity Income Fund (IOEZX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что IOLZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IOLZXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

4.25%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

8.69%

+5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.57%

15.56%

+8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

13.90%

+7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

16.44%

+5.81%