Сравнение IOLZX с FUMIX
IOLZX (ICON Equity Fund) and FUMIX (Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, IOLZX returned 11.50%/yr vs 14.90%/yr for FUMIX. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IOLZX charges 1.04%/yr vs 0.11%/yr for FUMIX.
Доходность
Сравнение доходности IOLZX и FUMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOLZX показывает доходность 33.28%, что значительно выше, чем у FUMIX с доходностью 26.33%.
IOLZX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- 20.20%
- С начала года
- 33.28%
- 1 год
- 47.09%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 14.62%
- Всё время*
- 8.37%
FUMIX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 26.39%
- С начала года
- 26.33%
- 1 год
- 30.83%
- 3 года*
- 30.17%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
IOLZX ICON Equity Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам IOLZX и FUMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOLZX ICON Equity Fund | 33.28% | 15.81% | 16.87% | 12.13% | -17.78% | 26.72% | 16.00% | 38.22% | -16.69% | 20.09% |
FUMIX Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund | 26.33% | 17.01% | 33.39% | 14.67% | -15.79% | 22.56% | 29.92% | 24.16% | -1.41% | 22.71% |
Correlation
The correlation between IOLZX and FUMIX is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г. | 0.75 |
The correlation between IOLZX and FUMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOLZX vs. FUMIX — Ранг доходности на риск
IOLZX
FUMIX
Сравнение IOLZX c FUMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Fund (IOLZX) и Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOLZX | FUMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.27 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 2.38 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | 9.44 | +2.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOLZX и FUMIX
Максимальная просадка IOLZX за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки FUMIX в -33.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOLZX и FUMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOLZX | FUMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -33.36% | -22.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -12.87% | -1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.71% | -19.90% | -4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.77% | -27.66% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.79% | +4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.55% | -6.28% | -6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 3.24% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOLZX и FUMIX
Текущая волатильность для ICON Equity Fund (IOLZX) составляет 6.09%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что IOLZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOLZX | FUMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 8.66% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.32% | 19.03% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.16% | 21.26% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 21.86% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 22.00% | +0.34% |
Сравнение комиссий IOLZX и FUMIX
IOLZX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FUMIX в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOLZX и FUMIX
Дивидендная доходность IOLZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности FUMIX в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMIX Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund | 2.20% | 2.77% | 5.89% | 18.09% | 2.10% | 20.67% | 8.68% | 2.09% | 3.84% | 0.88% |
IOLZX ICON Equity Fund | 8.02% | 10.69% | 22.21% | 4.75% | 18.57% | 14.12% | 0.00% | 3.46% | 1.60% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IOLZX and FUMIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUMIX has higher volatility (8.66%) compared to IOLZX (6.09%). In terms of maximum drawdown, IOLZX dropped -56.03% vs FUMIX's -33.36%.
IOLZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOLZX и FUMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор