Сравнение IOLZX с BLUEX
IOLZX (ICON Equity Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, IOLZX returned 14.51%/yr vs 9.39%/yr for BLUEX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IOLZX charges 1.04%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности IOLZX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOLZX показывает доходность 28.15%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -6.58%. За последние 10 лет акции IOLZX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 14.51% против 9.39% соответственно.
IOLZX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 8.48%
- С начала года
- 28.15%
- 6 месяцев
- 30.91%
- 1 год
- 50.12%
- 3 года*
- 24.88%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- 14.51%
BLUEX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- -6.58%
- 6 месяцев
- -6.15%
- 1 год
- -6.22%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение доходности по годам IOLZX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOLZX ICON Equity Fund | 28.15% | 15.81% | 16.87% | 12.13% | -17.78% | 26.72% | 16.00% | 38.22% | -16.69% | 26.78% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -6.58% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between IOLZX and BLUEX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2004 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between IOLZX and BLUEX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOLZX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
IOLZX
BLUEX
Сравнение IOLZX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Fund (IOLZX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOLZX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.90 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | -0.55 | +4.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.92 | -1.37 | +14.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOLZX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | -0.67 | +3.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.03 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.57 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.49 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок IOLZX и BLUEX
Максимальная просадка IOLZX за все время составила -56.03%, примерно равная максимальной просадке BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOLZX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOLZX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -54.27% | -1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -12.19% | -2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.71% | -12.19% | -12.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.77% | -21.87% | -5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -29.06% | -11.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.53% | +8.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.63% | -13.37% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 4.85% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOLZX и BLUEX
ICON Equity Fund (IOLZX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что IOLZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOLZX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 3.48% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | 7.75% | +7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 9.98% | +8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.43% | 10.62% | +10.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 16.59% | +5.77% |
Сравнение комиссий IOLZX и BLUEX
IOLZX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOLZX и BLUEX
Дивидендная доходность IOLZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности BLUEX в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.33% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
IOLZX ICON Equity Fund | 8.34% | 10.69% | 22.21% | 4.75% | 18.57% | 14.12% | 0.00% | 3.46% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IOLZX and BLUEX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOLZX has higher volatility (6.36%) compared to BLUEX (3.48%). In terms of maximum drawdown, IOLZX dropped -56.03% vs BLUEX's -54.27%.
IOLZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOLZX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор