PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOGP.L с XLES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOGP.L с XLES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IOGP.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)) and XLES.L (Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - IOGP.L is a Oil & Gas fund tracking the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index, while XLES.L is a Energy Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IOGP.L returned 7.19%/yr vs 9.33%/yr for XLES.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IOGP.L charges 0.55%/yr vs 0.14%/yr for XLES.L.

Доходность

Сравнение доходности IOGP.L и XLES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOGP.L показывает доходность 28.39%, что значительно ниже, чем у XLES.L с доходностью 31.08%. За последние 10 лет акции IOGP.L уступали акциям XLES.L по среднегодовой доходности: 7.19% против 9.33% соответственно.

IOGP.L

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.08%
С начала года
28.39%
6 месяцев
23.40%
1 год
38.15%
3 года*
14.47%
5 лет*
16.25%
10 лет*
7.19%

XLES.L

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.17%
С начала года
31.08%
6 месяцев
29.05%
1 год
45.84%
3 года*
17.04%
5 лет*
20.00%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOGP.L и XLES.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOGP.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)		28.39%6.29%-0.90%2.72%37.88%67.23%-31.61%8.06%-21.55%-3.94%
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		31.08%8.75%3.30%0.37%61.87%52.10%-33.17%10.10%-17.97%-1.57%

Correlation

The correlation between IOGP.L and XLES.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2011 г.

0.87

The correlation between IOGP.L and XLES.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IOGP.L:
IOGP.L с ENGY.LIOGP.L с PBOGIOGP.L с IUIT.LIOGP.L с GCLX.LIOGP.L с EIMI.LIOGP.L с IWDA.LIOGP.L с CNDX.L
Часто сравнивают с XLES.L:
XLES.L с XLEP.LXLES.L с XLYS.LXLES.L с VDEXLES.L с SPYXLES.L с ESIE.LXLES.L с FSENXXLES.L с VJPU.L

Доходность на риск

IOGP.L vs. XLES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOGP.L
Ранг доходности на риск IOGP.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOGP.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOGP.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOGP.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOGP.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOGP.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XLES.L
Ранг доходности на риск XLES.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLES.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLES.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLES.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOGP.L c XLES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOGP.LXLES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.13

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.68

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

3.36

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

10.46

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOGP.L vs. XLES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOGP.L на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLES.L равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOGP.L и XLES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOGP.LXLES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.13

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.75

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.33

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.28

-0.21

Просадки

Сравнение просадок IOGP.L и XLES.L

Максимальная просадка IOGP.L за все время составила -83.56%, что больше максимальной просадки XLES.L в -72.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOGP.L и XLES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOGP.LXLES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.56%

-72.10%

-11.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-13.59%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.14%

-21.36%

-5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.41%

-28.55%

-3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.37%

-67.55%

-6.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

-6.34%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.24%

-20.42%

-14.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

4.37%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IOGP.L и XLES.L

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) имеют волатильность 8.26% и 8.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOGP.LXLES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

8.15%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.52%

18.13%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.59%

21.51%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.34%

26.88%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.80%

28.92%

+3.88%

Сравнение комиссий IOGP.L и XLES.L

IOGP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XLES.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOGP.L и XLES.L

Ни IOGP.L, ни XLES.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IOGP.L and XLES.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.55% for IOGP.L.

IOGP.L is categorized as Oil & Gas, while XLES.L is Energy Equities. IOGP.L tracks S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index, while XLES.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for IOGP.L and 0.14% for XLES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOGP.L и XLES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор