Сравнение IOFIX с WTPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI).
IOFIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 27 мая 2015 г.. WTPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности IOFIX и WTPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOFIX и WTPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOFIX AlphaCentric Income Opportunities Fund | -0.00% | 8.34% | -0.35% | -5.52% | -21.68% | 14.92% | -10.56% | 11.93% | 4.45% | 14.04% |
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | -1.66% | 14.45% | 17.18% | 15.53% | -10.11% | 20.94% | 1.65% | 13.55% | -7.16% | 10.09% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции IOFIX уступали акциям WTPI по среднегодовой доходности: 1.81% против 7.80% соответственно.
IOFIX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- -2.73%
- 10 лет*
- 1.81%
WTPI
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOFIX и WTPI
IOFIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии WTPI в 0.44%.
Доходность на риск
IOFIX vs. WTPI — Ранг доходности на риск
IOFIX
WTPI
Сравнение IOFIX c WTPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOFIX | WTPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.10 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.65 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.62 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 8.70 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOFIX | WTPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.10 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | 0.77 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.59 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.61 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между IOFIX и WTPI составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOFIX и WTPI
Дивидендная доходность IOFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что меньше доходности WTPI в 12.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOFIX AlphaCentric Income Opportunities Fund | 8.29% | 7.44% | 8.16% | 7.52% | 5.51% | 3.94% | 4.76% | 4.70% | 5.06% | 4.83% | 4.97% |
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.37% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок IOFIX и WTPI
Максимальная просадка IOFIX за все время составила -45.49%, что больше максимальной просадки WTPI в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOFIX и WTPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOFIX | WTPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.49% | -28.40% | -17.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.80% | -9.90% | +6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.50% | -16.56% | -13.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.49% | -28.40% | -17.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.47% | -4.73% | -15.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -3.48% | -8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.85% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOFIX и WTPI
Текущая волатильность для AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) составляет 1.70%, в то время как у WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что IOFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOFIX | WTPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 4.77% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 7.82% | -5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 14.33% | -9.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.73% | 12.21% | -7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.26% | 13.23% | -3.97% |