Сравнение IOFIX с NWXEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и Nationwide Strategic Income A (NWXEX).
IOFIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 27 мая 2015 г.. NWXEX - это активно управляемый фонд от Nationwide. Фонд был запущен 2 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IOFIX и NWXEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOFIX и NWXEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOFIX AlphaCentric Income Opportunities Fund | 0.27% | 8.34% | -0.35% | -5.52% | -21.68% | 14.92% | -10.56% | 11.93% | 4.45% | 14.04% |
NWXEX Nationwide Strategic Income A | 0.69% | 6.97% | 9.36% | 9.00% | 3.50% | 4.64% | 3.24% | 9.84% | -0.39% | 10.86% |
Доходность по периодам
С начала года, IOFIX показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у NWXEX с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции IOFIX уступали акциям NWXEX по среднегодовой доходности: 1.84% против 6.69% соответственно.
IOFIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 1.60%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- 1.84%
NWXEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 6.39%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 6.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOFIX и NWXEX
IOFIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии NWXEX в 0.99%.
Доходность на риск
IOFIX vs. NWXEX — Ранг доходности на риск
IOFIX
NWXEX
Сравнение IOFIX c NWXEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и Nationwide Strategic Income A (NWXEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOFIX | NWXEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 3.97 | -2.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 5.59 | -3.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 2.17 | -0.83 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 4.74 | -2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 27.08 | -20.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOFIX | NWXEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 3.97 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 | 1.71 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 1.52 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.46 | -1.26 |
Корреляция
Корреляция между IOFIX и NWXEX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOFIX и NWXEX
Дивидендная доходность IOFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что больше доходности NWXEX в 4.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOFIX AlphaCentric Income Opportunities Fund | 8.26% | 7.44% | 8.16% | 7.52% | 5.51% | 3.94% | 4.76% | 4.70% | 5.06% | 4.83% | 4.97% | 0.00% |
NWXEX Nationwide Strategic Income A | 4.82% | 4.93% | 4.73% | 4.33% | 16.14% | 3.99% | 4.70% | 3.63% | 4.30% | 8.40% | 7.21% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок IOFIX и NWXEX
Максимальная просадка IOFIX за все время составила -45.49%, что больше максимальной просадки NWXEX в -22.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOFIX и NWXEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOFIX | NWXEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.49% | -22.97% | -22.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.80% | -1.20% | -2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.50% | -5.60% | -24.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.49% | -22.97% | -22.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.25% | -0.43% | -19.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -1.12% | -10.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 0.23% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOFIX и NWXEX
AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Nationwide Strategic Income A (NWXEX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что IOFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWXEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOFIX | NWXEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 0.51% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 0.88% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.82% | 1.59% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.73% | 3.66% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.26% | 4.42% | +4.84% |