Сравнение IOFIX с LYFIX
IOFIX (AlphaCentric Income Opportunities Fund) and LYFIX (AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund) are both mutual funds - IOFIX is a Multisector Bonds fund managed by AlphaCentric Funds, while LYFIX is a Health & Biotech Equities fund managed by AlphaCentric Funds. Over the past 5 years, IOFIX returned -3.26%/yr vs 9.11%/yr for LYFIX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. IOFIX charges 1.65%/yr vs 1.40%/yr for LYFIX.
Доходность
Сравнение доходности IOFIX и LYFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOFIX показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у LYFIX с доходностью 16.73%.
IOFIX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 0.70%
- С начала года
- 0.57%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- -3.26%
- 10 лет*
- 1.33%
LYFIX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 11.94%
- 6 месяцев
- 17.10%
- С начала года
- 16.73%
- 1 год
- 53.44%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOFIX и LYFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOFIX AlphaCentric Income Opportunities Fund | 0.57% | 8.34% | -0.35% | -5.52% | -21.68% | 14.92% | -10.56% | 0.00% |
LYFIX AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund | 16.73% | 28.22% | -0.27% | 7.19% | -0.92% | -3.42% | 54.83% | 1.20% |
Correlation
The correlation between IOFIX and LYFIX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2019 г. | 0.13 |
The correlation between IOFIX and LYFIX shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOFIX vs. LYFIX — Ранг доходности на риск
IOFIX
LYFIX
Сравнение IOFIX c LYFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOFIX | LYFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.45 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 6.52 | -4.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 23.23 | -17.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOFIX и LYFIX
Максимальная просадка IOFIX за все время составила -45.49%, что больше максимальной просадки LYFIX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOFIX и LYFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOFIX | LYFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.49% | -35.33% | -10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -8.49% | +5.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.79% | -24.22% | +15.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.50% | -30.46% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.01% | -4.62% | -15.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -9.71% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 2.38% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOFIX и LYFIX
Текущая волатильность для AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) составляет 1.37%, в то время как у AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что IOFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOFIX | LYFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 6.55% | -5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 15.58% | -12.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 19.63% | -15.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 22.96% | -18.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.27% | 23.43% | -14.16% |
Сравнение комиссий IOFIX и LYFIX
IOFIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии LYFIX в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOFIX и LYFIX
Дивидендная доходность IOFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности LYFIX в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOFIX AlphaCentric Income Opportunities Fund | 8.42% | 7.44% | 8.16% | 7.52% | 5.51% | 3.94% | 4.76% | 4.70% | 5.06% | 4.83% | 4.97% |
LYFIX AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund | 1.53% | 1.78% | 2.24% | 2.63% | 4.43% | 12.88% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IOFIX and LYFIX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LYFIX has higher volatility (6.55%) compared to IOFIX (1.37%). In terms of maximum drawdown, IOFIX dropped -45.49% vs LYFIX's -35.33%.
LYFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOFIX и LYFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор