Сравнение IOFIX с CRMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX).
IOFIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 27 мая 2015 г.. CRMVX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности IOFIX и CRMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOFIX и CRMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOFIX AlphaCentric Income Opportunities Fund | 0.27% | 8.34% | -0.35% | -5.52% | -21.68% | 14.92% | 15.72% |
CRMVX Conquer Risk Managed Volatility Fund | 0.81% | 4.91% | 1.22% | 0.25% | 4.76% | 0.61% | 3.98% |
Доходность по периодам
С начала года, IOFIX показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у CRMVX с доходностью 0.81%.
IOFIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 1.60%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- 1.84%
CRMVX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOFIX и CRMVX
IOFIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии CRMVX в 1.62%.
Доходность на риск
IOFIX vs. CRMVX — Ранг доходности на риск
IOFIX
CRMVX
Сравнение IOFIX c CRMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOFIX | CRMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.59 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 2.17 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.39 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 7.77 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOFIX | CRMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.59 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 | 0.00 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.00 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между IOFIX и CRMVX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOFIX и CRMVX
Дивидендная доходность IOFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что больше доходности CRMVX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOFIX AlphaCentric Income Opportunities Fund | 8.26% | 7.44% | 8.16% | 7.52% | 5.51% | 3.94% | 4.76% | 4.70% | 5.06% | 4.83% | 4.97% |
CRMVX Conquer Risk Managed Volatility Fund | 5.71% | 5.75% | 3.75% | 2.74% | 0.57% | 2.59% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IOFIX и CRMVX
Максимальная просадка IOFIX за все время составила -45.49%, что меньше максимальной просадки CRMVX в -97.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOFIX и CRMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOFIX | CRMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.49% | -97.39% | +51.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.80% | -2.81% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.50% | -97.39% | +66.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.25% | -97.14% | +76.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -22.05% | +10.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 0.86% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOFIX и CRMVX
Текущая волатильность для AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) составляет 1.70%, в то время как у Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что IOFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOFIX | CRMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.80% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 2.99% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.82% | 4.17% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.73% | 1,708.90% | -1,704.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.26% | 1,593.93% | -1,584.67% |