PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOEZX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IOEZX с TSAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Equity Income Fund (IOEZX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности IOEZX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Equity Income Fund (IOEZX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOEZX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-5.91%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, IOEZX показывает доходность 8.64%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции IOEZX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 8.27% против 10.54% соответственно.

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%

TSAIX

1 день
-0.38%
1 месяц
-9.58%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-3.06%
1 год
15.39%
3 года*
14.41%
5 лет*
7.42%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Equity Income Fund

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с AMBFXTSAIX с FPURX

Сравнение комиссий IOEZX и TSAIX

IOEZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

IOEZX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOEZX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Income Fund (IOEZX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOEZXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.92

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.37

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.08

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

4.80

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOEZX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOEZX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа TSAIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOEZX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOEZXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.92

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.46

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.60

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.65

-0.26

Корреляция

Корреляция между IOEZX и TSAIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOEZX и TSAIX

Дивидендная доходность IOEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности TSAIX в 7.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.84%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок IOEZX и TSAIX

Максимальная просадка IOEZX за все время составила -56.15%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOEZX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IOEZXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.15%

-34.58%

-21.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-11.72%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-28.28%

+6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.12%

-34.58%

-3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-10.28%

+5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-4.96%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.77%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IOEZX и TSAIX

Текущая волатильность для ICON Equity Income Fund (IOEZX) составляет 4.25%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что IOEZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IOEZXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

5.29%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

9.81%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

17.09%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

16.15%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

17.59%

-1.15%