PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOEZX с FSRKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IOEZX с FSRKX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Equity Income Fund (IOEZX) и Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX).

IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г.. FSRKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности IOEZX и FSRKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Equity Income Fund (IOEZX) и Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOEZX и FSRKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%9.99%
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6		5.84%10.59%6.00%4.81%-3.13%16.06%3.94%1.66%

Доходность по периодам

С начала года, IOEZX показывает доходность 8.64%, что значительно выше, чем у FSRKX с доходностью 5.84%.

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%

FSRKX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.53%
С начала года
5.84%
6 месяцев
8.13%
1 год
13.42%
3 года*
8.89%
5 лет*
7.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Equity Income Fund

Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6

Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX
Часто сравнивают с FSRKX:
FSRKX с PHIYXFSRKX с FLCNXFSRKX с FFRHXFSRKX с FADMXFSRKX с QBDSXFSRKX с FSELXFSRKX с FZROX

Сравнение комиссий IOEZX и FSRKX

IOEZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSRKX в 0.51%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6

Доходность на риск

IOEZX vs. FSRKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FSRKX
Ранг доходности на риск FSRKX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRKX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRKX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRKX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRKX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRKX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOEZX c FSRKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Income Fund (IOEZX) и Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOEZXFSRKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.08

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.62

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.45

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.34

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

12.55

-5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOEZX vs. FSRKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOEZX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа FSRKX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOEZX и FSRKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOEZXFSRKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.08

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

1.03

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.89

-0.50

Корреляция

Корреляция между IOEZX и FSRKX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOEZX и FSRKX

Дивидендная доходность IOEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности FSRKX в 4.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6		4.56%4.83%4.98%5.38%7.38%5.43%2.31%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IOEZX и FSRKX

Максимальная просадка IOEZX за все время составила -56.15%, что больше максимальной просадки FSRKX в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOEZX и FSRKX.

Загрузка...

Показатели просадок

IOEZXFSRKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.15%

-19.93%

-36.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-5.84%

-5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-12.74%

-8.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-0.74%

-4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-3.29%

-5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

1.09%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IOEZX и FSRKX

ICON Equity Income Fund (IOEZX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что IOEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IOEZXFSRKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

1.63%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

3.84%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

6.60%

+8.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

6.96%

+6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

7.87%

+8.57%