PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOCT с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IOCT с PJAN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN).

IOCT и PJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IOCT и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOCT и PJAN

2026 (YTD)20252024202320222021
IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October		0.55%18.96%4.88%17.54%-6.31%0.98%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.89%11.29%13.45%18.18%-5.29%1.63%

Доходность по периодам

С начала года, IOCT показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью -1.89%.

IOCT

1 день
1.79%
1 месяц
-3.76%
С начала года
0.55%
6 месяцев
2.58%
1 год
14.36%
3 года*
11.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

PJAN

1 день
1.72%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
0.73%
1 год
11.24%
3 года*
11.58%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF- October

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с IOCT:
IOCT с AGEPXIOCT с SAUGIOCT с OCTQIOCT с PBMRIOCT с ISWNIOCT с DMARIOCT с AAPR
Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с BJANPJAN с JEPIPJAN с BUFR

Сравнение комиссий IOCT и PJAN

IOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PJAN в 0.79%.

IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

IOCT vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOCT
Ранг доходности на риск IOCT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOCT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOCT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOCT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOCT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOCT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOCT c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOCTPJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.14

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.73

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.57

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

8.51

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOCT vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOCT на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJAN равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOCT и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOCTPJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.14

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.81

+0.01

Корреляция

Корреляция между IOCT и PJAN составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOCT и PJAN

Ни IOCT, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IOCT и PJAN

Максимальная просадка IOCT за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOCT и PJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

IOCTPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.94%

-21.25%

+4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-7.35%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-2.95%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-1.76%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.36%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IOCT и PJAN

Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что IOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IOCTPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

3.24%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

4.59%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

9.87%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.38%

8.91%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.38%

10.69%

-1.31%