PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOCT с APRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOCT с APRT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IOCT (Innovator International Developed Power Buffer ETF- October) and APRT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, IOCT returned 12.41%/yr vs 14.42%/yr for APRT. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IOCT charges 0.85%/yr vs 0.74%/yr for APRT.

Доходность

Сравнение доходности IOCT и APRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOCT показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 9.89%.

IOCT

1 день
-0.28%
1 месяц
2.01%
С начала года
5.12%
6 месяцев
6.59%
1 год
13.28%
3 года*
12.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRT

1 день
-0.20%
1 месяц
2.07%
С начала года
9.89%
6 месяцев
10.85%
1 год
19.10%
3 года*
14.42%
5 лет*
10.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOCT и APRT

2026 (YTD)20252024202320222021
IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October		5.12%18.96%4.88%17.54%-6.31%0.98%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		9.89%7.99%15.15%22.13%-6.41%3.86%

Correlation

The correlation between IOCT and APRT is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

0.70

The correlation between IOCT and APRT has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IOCT и APRT

Секторы
IOCT
APRT

Финансовые услуги

24.7%
11.9%

Промышленность

19.8%
8.1%

Здравоохранение

10.6%
8.4%

Технологии

10.3%
36.2%

Потребительский циклический сектор

7.7%
10.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.9%

Сырьевые материалы

5.9%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.5%
10.9%

Энергетика

4.0%
3.5%

Коммунальные услуги

4.0%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Финансовые услуги

IOCT
24.7%
APRT
11.9%

Промышленность

IOCT
19.8%
APRT
8.1%

Здравоохранение

IOCT
10.6%
APRT
8.4%

Технологии

IOCT
10.3%
APRT
36.2%

Потребительский циклический сектор

IOCT
7.7%
APRT
10.1%

Потребительский защитный сектор

IOCT
6.7%
APRT
4.9%

Сырьевые материалы

IOCT
5.9%
APRT
1.8%

Коммуникационные услуги

IOCT
4.5%
APRT
10.9%

Энергетика

IOCT
4.0%
APRT
3.5%

Коммунальные услуги

IOCT
4.0%
APRT
2.3%

Недвижимость

IOCT
1.9%
APRT
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF- October

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Часто сравнивают с IOCT:
IOCT с OCTQIOCT с PBMRIOCT с SAUGIOCT с DMARIOCT с AAPRIOCT с AJANIOCT с ISWN
Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с SIXOAPRT с OCTTAPRT с NVBTAPRT с MAYTAPRT с XTR

Доходность на риск

IOCT vs. APRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOCT
Ранг доходности на риск IOCT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOCT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOCT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOCT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOCT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOCT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOCT c APRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOCTAPRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
3.83

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
6.77

-4.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.97

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

12.06

-9.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

65.68

-57.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOCT vs. APRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOCT на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа APRT равного 3.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOCT и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOCTAPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

3.83

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.11

-0.20

Просадки

Сравнение просадок IOCT и APRT

Максимальная просадка IOCT за все время составила -16.94%, что больше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOCT и APRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOCTAPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.94%

-14.98%

-1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-1.59%

-4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.54%

-14.98%

+7.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.20%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-2.05%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

0.29%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IOCT и APRT

Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что IOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOCTAPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

1.01%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

3.99%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

5.02%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.36%

10.78%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

10.29%

-0.93%

Сравнение комиссий IOCT и APRT

IOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRT в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOCT и APRT

Ни IOCT, ни APRT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%
IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IOCT and APRT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOCT has higher volatility (2.15%) compared to APRT (1.01%). In terms of maximum drawdown, IOCT dropped -16.94% vs APRT's -14.98%.

On 3-year performance, APRT leads with 14.42% vs 12.41% for IOCT. On fees, APRT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, APRT has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, APRT has performed better with a 14.42% return vs 12.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APRT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.85% for IOCT.

IOCT and APRT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and Allianz. Their fees differ too: 0.85% for IOCT and 0.74% for APRT.

APRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOCT и APRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор