PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOCT с APRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IOCT с APRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT).

IOCT и APRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IOCT и APRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOCT и APRT

2026 (YTD)20252024202320222021
IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October		1.51%18.96%4.88%17.54%-6.31%0.98%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		2.52%7.99%15.15%22.13%-6.41%3.86%

Доходность по периодам

С начала года, IOCT показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 2.52%.

IOCT

1 день
0.96%
1 месяц
-2.36%
С начала года
1.51%
6 месяцев
3.10%
1 год
15.37%
3 года*
11.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRT

1 день
0.44%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.52%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.93%
3 года*
13.06%
5 лет*
9.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF- October

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Часто сравнивают с IOCT:
IOCT с AGEPXIOCT с OCTQIOCT с SAUGIOCT с PBMRIOCT с DMARIOCT с AAPRIOCT с ISWN
Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с NVBTAPRT с OCTTAPRT с MAYTAPRT с SIXOAPRT с XTR

Сравнение комиссий IOCT и APRT

IOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRT в 0.74%.

IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Доходность на риск

IOCT vs. APRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOCT
Ранг доходности на риск IOCT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOCT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOCT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOCT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOCT: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOCT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOCT c APRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOCTAPRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.37

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.08

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

1.74

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.55

11.46

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOCT vs. APRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOCT на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRT равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOCT и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOCTAPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.37

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.00

-0.15

Корреляция

Корреляция между IOCT и APRT составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOCT и APRT

Ни IOCT, ни APRT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%

Просадки

Сравнение просадок IOCT и APRT

Максимальная просадка IOCT за все время составила -16.94%, что больше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOCT и APRT.

Загрузка...

Показатели просадок

IOCTAPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.94%

-14.98%

-1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-8.70%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

0.00%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-2.11%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.32%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IOCT и APRT

Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что IOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IOCTAPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

3.03%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.04%

3.83%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.24%

10.97%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.39%

10.82%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.39%

10.40%

-1.01%