Сравнение IOBZX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON FlexibleBondFund (IOBZX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
IOBZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 5 мая 2004 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IOBZX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOBZX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOBZX ICON FlexibleBondFund | -0.93% | 5.67% | 8.33% | 8.28% | -5.63% | 4.17% | 4.61% | 8.16% | 0.87% | 4.25% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.29% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IOBZX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IOBZX имеют среднегодовую доходность 4.09%, а акции JMSIX немного отстают с 3.93%.
IOBZX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- 4.09%
JMSIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOBZX и JMSIX
IOBZX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
IOBZX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
IOBZX
JMSIX
Сравнение IOBZX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON FlexibleBondFund (IOBZX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOBZX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.15 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 3.84 | -2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.54 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 3.47 | -2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 13.30 | -8.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOBZX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.15 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 0.76 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 1.02 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.76 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между IOBZX и JMSIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOBZX и JMSIX
Дивидендная доходность IOBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности JMSIX в 5.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOBZX ICON FlexibleBondFund | 5.79% | 6.74% | 6.71% | 5.65% | 5.22% | 4.90% | 4.03% | 4.67% | 4.18% | 4.07% | 3.58% | 4.00% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.53% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IOBZX и JMSIX
Максимальная просадка IOBZX за все время составила -15.53%, что меньше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOBZX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOBZX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.53% | -18.40% | +2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -1.64% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.48% | -11.39% | +2.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.53% | -18.40% | +2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -1.39% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -2.60% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.43% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOBZX и JMSIX
ICON FlexibleBondFund (IOBZX) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что IOBZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOBZX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 0.77% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.45% | 1.67% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 2.59% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.80% | 3.70% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.74% | 3.85% | -0.11% |