ICON FlexibleBondFund (IOBZX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в ICON FlexibleBondFund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

ICON FlexibleBondFund (IOBZX) показал доход в -0.93% с начала года и 3.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IOBZX составила 4.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 3 февр. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.9%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении IOBZX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -4.8%.

ICON FlexibleBondFund: годовая альфа составляет 3.89%, бета — 0.02, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 04.02.2004.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (17.94%) было выше, чем в снижении (8.02%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия IOBZX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

IOBZX имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ICON FlexibleBondFund (IOBZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность ICON FlexibleBondFund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ICON FlexibleBondFund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ICON FlexibleBondFund показал максимальную просадку в 15.53%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 118 торговых сессий.

Текущая просадка ICON FlexibleBondFund составляет 1.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.