PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ICON FlexibleBondFund (IOBZX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS78410K6910
CUSIP44929K671
ЭмитентICON Funds
Дата выпуска5 мая 2004 г.
КатегорияMultisector Bonds
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия ICON FlexibleBondFund составляет 0.76%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ICON FlexibleBondFund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ICON FlexibleBondFund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.19%
17.08%
IOBZX (ICON FlexibleBondFund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

ICON FlexibleBondFund показал доход в 1.70% с начала года и 7.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ICON FlexibleBondFund составила 3.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.50%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.70%5.90%
1 месяц-0.23%-1.28%
6 месяцев5.93%15.51%
1 год7.72%21.68%
5 лет (среднегодовая)3.58%11.74%
10 лет (среднегодовая)3.41%10.50%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.85%1.07%0.71%
2023-0.61%-0.90%2.88%1.67%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IOBZX составляет 95, что означает, что он находится в топ 5% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности IOBZX, с текущим значением в 9595
ICON FlexibleBondFund(IOBZX)
Ранг коэф-та Шарпа IOBZX, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOBZX, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOBZX, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOBZX, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOBZX, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ICON FlexibleBondFund (IOBZX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


IOBZX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IOBZX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IOBZX, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IOBZX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IOBZX, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IOBZX, с текущим значением в 11.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0011.95
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.007.62

Коэффициент Шарпа

ICON FlexibleBondFund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.47. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.47
1.89
IOBZX (ICON FlexibleBondFund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ICON FlexibleBondFund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.57$0.56$0.44$0.46$0.38$0.44$0.37$0.38$0.31$0.37$0.71$0.39

Дивидендный доход

6.69%6.53%5.22%4.90%4.03%4.67%4.11%4.06%3.32%4.00%7.56%3.99%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ICON FlexibleBondFund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.04$0.05$0.05
2023$0.04$0.04$0.06$0.04$0.04$0.10$0.04$0.04$0.06$0.05$0.04$0.02
2022$0.02$0.02$0.05$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.06
2021$0.02$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.05$0.04$0.04$0.05$0.05
2020$0.03$0.05$0.03$0.03$0.04$0.04$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03
2019$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.05$0.04$0.03$0.05$0.04
2018$0.03$0.03$0.03$0.02$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.05
2017$0.03$0.03$0.05$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.03$0.02$0.02$0.03$0.04
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03
2014$0.03$0.04$0.06$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.05$0.05$0.00$0.31
2013$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-1.50%
-3.86%
IOBZX (ICON FlexibleBondFund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ICON FlexibleBondFund показал максимальную просадку в 15.53%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 118 торговых сессий.

Текущая просадка ICON FlexibleBondFund составляет 1.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.53%24 февр. 2020 г.2224 мар. 2020 г.11810 сент. 2020 г.140
-8.55%24 янв. 2008 г.19328 окт. 2008 г.14020 мая 2009 г.333
-8.48%10 нояб. 2021 г.15116 июн. 2022 г.31418 сент. 2023 г.465
-7.1%10 мар. 2004 г.4613 мая 2004 г.1448 дек. 2004 г.190
-5.01%5 авг. 2011 г.4610 окт. 2011 г.7731 янв. 2012 г.123

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ICON FlexibleBondFund составляет 1.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.14%
3.39%
IOBZX (ICON FlexibleBondFund)
Benchmark (^GSPC)