Сравнение IOBZX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON FlexibleBondFund (IOBZX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
IOBZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 5 мая 2004 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности IOBZX и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOBZX и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOBZX ICON FlexibleBondFund | -0.93% | 5.67% | 8.33% | 8.28% | -5.63% | 4.17% | 4.61% | 8.16% | 0.87% | 4.25% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, IOBZX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции IOBZX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 4.09% против 1.66% соответственно.
IOBZX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- 4.09%
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOBZX и AGG
IOBZX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
IOBZX vs. AGG — Ранг доходности на риск
IOBZX
AGG
Сравнение IOBZX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON FlexibleBondFund (IOBZX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOBZX | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.93 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.32 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.17 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.76 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 4.89 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOBZX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.93 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 0.04 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 0.31 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.60 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между IOBZX и AGG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOBZX и AGG
Дивидендная доходность IOBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности AGG в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOBZX ICON FlexibleBondFund | 5.79% | 6.74% | 6.71% | 5.65% | 5.22% | 4.90% | 4.03% | 4.67% | 4.18% | 4.07% | 3.58% | 4.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок IOBZX и AGG
Максимальная просадка IOBZX за все время составила -15.53%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOBZX и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOBZX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.53% | -18.43% | +2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -2.52% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.48% | -17.82% | +9.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.53% | -18.43% | +2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -2.30% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -2.71% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.91% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOBZX и AGG
Текущая волатильность для ICON FlexibleBondFund (IOBZX) составляет 0.96%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что IOBZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOBZX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 1.67% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.45% | 2.55% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 4.37% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.80% | 6.07% | -3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.74% | 5.39% | -1.65% |