Сравнение IOBZX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON FlexibleBondFund (IOBZX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
IOBZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 5 мая 2004 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности IOBZX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOBZX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOBZX ICON FlexibleBondFund | -0.93% | 5.67% | 8.33% | 8.28% | -5.63% | 4.17% | 4.61% | 8.16% | 0.87% | 4.25% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, IOBZX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции IOBZX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 4.09% против 1.68% соответственно.
IOBZX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- 4.09%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOBZX и BND
IOBZX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
IOBZX vs. BND — Ранг доходности на риск
IOBZX
BND
Сравнение IOBZX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON FlexibleBondFund (IOBZX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOBZX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.93 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.32 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.16 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.75 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 4.78 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOBZX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.93 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 0.04 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 0.30 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.59 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между IOBZX и BND составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOBZX и BND
Дивидендная доходность IOBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOBZX ICON FlexibleBondFund | 5.79% | 6.74% | 6.71% | 5.65% | 5.22% | 4.90% | 4.03% | 4.67% | 4.18% | 4.07% | 3.58% | 4.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок IOBZX и BND
Максимальная просадка IOBZX за все время составила -15.53%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOBZX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOBZX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.53% | -18.58% | +3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -2.44% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.48% | -17.91% | +9.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.53% | -18.58% | +3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -2.54% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -3.07% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.90% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOBZX и BND
Текущая волатильность для ICON FlexibleBondFund (IOBZX) составляет 0.96%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что IOBZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOBZX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 1.63% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.45% | 2.52% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 4.30% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.80% | 6.00% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.74% | 5.52% | -1.78% |