Сравнение IOBZX с ICSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON FlexibleBondFund (IOBZX) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH).
IOBZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 5 мая 2004 г.. ICSH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD). Фонд был запущен 11 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IOBZX и ICSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOBZX и ICSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOBZX ICON FlexibleBondFund | -0.93% | 5.67% | 8.33% | 8.28% | -5.63% | 4.17% | 4.61% | 8.16% | 0.87% | 4.25% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 0.74% | 4.96% | 5.52% | 5.58% | 0.97% | 0.16% | 1.61% | 3.17% | 2.25% | 1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, IOBZX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у ICSH с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции IOBZX превзошли акции ICSH по среднегодовой доходности: 4.09% против 2.71% соответственно.
IOBZX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- 4.09%
ICSH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 2.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOBZX и ICSH
IOBZX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%.
Доходность на риск
IOBZX vs. ICSH — Ранг доходности на риск
IOBZX
ICSH
Сравнение IOBZX c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON FlexibleBondFund (IOBZX) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOBZX | ICSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 10.86 | -9.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 25.58 | -23.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 6.41 | -5.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 45.33 | -44.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 283.87 | -278.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOBZX | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 10.86 | -9.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 7.40 | -6.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 2.55 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.90 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между IOBZX и ICSH составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOBZX и ICSH
Дивидендная доходность IOBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности ICSH в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOBZX ICON FlexibleBondFund | 5.79% | 6.74% | 6.71% | 5.65% | 5.22% | 4.90% | 4.03% | 4.67% | 4.18% | 4.07% | 3.58% | 4.00% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.46% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок IOBZX и ICSH
Максимальная просадка IOBZX за все время составила -15.53%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOBZX и ICSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOBZX | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.53% | -3.94% | -11.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -0.10% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.48% | -0.73% | -7.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.53% | -3.94% | -11.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | 0.00% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -0.08% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.02% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOBZX и ICSH
ICON FlexibleBondFund (IOBZX) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что IOBZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOBZX | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 0.16% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.45% | 0.26% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 0.41% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.80% | 0.48% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.74% | 1.06% | +2.68% |