Сравнение INVN с VFMO
INVN (Alger Russell Innovation ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - INVN is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Alger Russell Innovation Index, while VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard. INVN is passively managed, while VFMO is actively managed. Over the past year, INVN returned 17.61% vs 44.76% for VFMO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INVN charges 0.55%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.
Доходность
Сравнение доходности INVN и VFMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVN показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 24.71%.
INVN
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 8.00%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFMO
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.64%
- С начала года
- 24.71%
- 6 месяцев
- 22.49%
- 1 год
- 44.76%
- 3 года*
- 28.43%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INVN и VFMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INVN Alger Russell Innovation ETF | 3.03% | 8.20% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 24.71% | 16.34% |
Correlation
The correlation between INVN and VFMO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between INVN and VFMO shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVN vs. VFMO — Ранг доходности на риск
INVN
VFMO
Сравнение INVN c VFMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Russell Innovation ETF (INVN) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INVN | VFMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.36 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 4.09 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 15.46 | -13.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INVN | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.12 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.66 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок INVN и VFMO
Максимальная просадка INVN за все время составила -26.01%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVN и VFMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVN | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.01% | -36.77% | +10.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.39% | -10.98% | -9.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | 0.00% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -7.76% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.78% | 2.90% | +4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности INVN и VFMO
Alger Russell Innovation ETF (INVN) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что INVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVN | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 6.05% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.42% | 16.38% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 21.21% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.82% | 21.70% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.82% | 23.56% | +0.26% |
Сравнение комиссий INVN и VFMO
INVN берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVN и VFMO
Дивидендная доходность INVN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности VFMO в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVN Alger Russell Innovation ETF | 0.28% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.62% | 0.82% | 0.72% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.22% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
INVN and VFMO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INVN has higher volatility (8.25%) compared to VFMO (6.05%). In terms of maximum drawdown, INVN dropped -26.01% vs VFMO's -36.77%.
On 1-year performance, VFMO leads with 44.76% vs 17.61% for INVN. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMO has been the lower-risk option at 6.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VFMO has performed better with a 44.76% return vs 17.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.55% for INVN.
VFMO has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.28% for INVN.
INVN is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VFMO is Momentum. They also come from different issuers: Alger and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for INVN and 0.13% for VFMO.
VFMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INVN и VFMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор