Сравнение INVN с CNEQ
INVN (Alger Russell Innovation ETF) and CNEQ (Alger Concentrated Equity ETF) are both exchange-traded funds - INVN is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Alger Russell Innovation Index, while CNEQ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Alger. INVN is passively managed, while CNEQ is actively managed. Over the past year, INVN returned 17.61% vs 48.27% for CNEQ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности INVN и CNEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVN показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у CNEQ с доходностью 19.60%.
INVN
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 8.00%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNEQ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 10.87%
- С начала года
- 19.60%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 48.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INVN и CNEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INVN Alger Russell Innovation ETF | 3.03% | 8.20% |
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | 19.60% | 30.89% |
Correlation
The correlation between INVN and CNEQ is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2025 г. | 0.44 |
The correlation between INVN and CNEQ shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVN vs. CNEQ — Ранг доходности на риск
INVN
CNEQ
Сравнение INVN c CNEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Russell Innovation ETF (INVN) и Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INVN | CNEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.36 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.51 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 7.91 | -5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INVN | CNEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.16 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.50 | -1.16 |
Просадки
Сравнение просадок INVN и CNEQ
Максимальная просадка INVN за все время составила -26.01%, что меньше максимальной просадки CNEQ в -27.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVN и CNEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVN | CNEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.01% | -27.58% | +1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.39% | -19.30% | -1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -1.01% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -4.89% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.78% | 6.12% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности INVN и CNEQ
Alger Russell Innovation ETF (INVN) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что INVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVN | CNEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 6.57% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.42% | 17.19% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 22.51% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.82% | 26.59% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.82% | 26.59% | -2.77% |
Сравнение комиссий INVN и CNEQ
И INVN, и CNEQ имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVN и CNEQ
Дивидендная доходность INVN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности CNEQ в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | 0.44% | 0.52% | 0.16% |
INVN Alger Russell Innovation ETF | 0.28% | 0.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INVN and CNEQ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INVN has higher volatility (8.25%) compared to CNEQ (6.57%). In terms of maximum drawdown, INVN dropped -26.01% vs CNEQ's -27.58%.
On 1-year performance, CNEQ leads with 48.27% vs 17.61% for INVN. Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. On volatility, CNEQ has been the lower-risk option at 6.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CNEQ has performed better with a 48.27% return vs 17.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INVN and CNEQ have the same expense ratio: 0.55% per year.
CNEQ has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.28% for INVN.
INVN is categorized as Mid Cap Blend Equities, while CNEQ is Large Cap Growth Equities.
CNEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INVN и CNEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор